2. Cuando el precio Spot (S) excede el precio de ejercicio (X)<\/strong><\/p>\n\n\n\nEn este caso, el valor de la venta es 0, ya que est\u00e1 out-of-the-money<\/p>\n\n\n\n
Valor de Call = S – X<\/p>\n\n\n\n
3. Cuando el precio Spot (S) es inferior al precio de ejercicio (X)<\/strong><\/p>\n\n\n\nEn este caso, call caduca sin valor, ya que est\u00e1 out-of-the-money<\/p>\n\n\n\n
Valor de Put = X – S<\/p>\n\n\n\n
Para resumir los tres escenarios anteriores, podemos decir que calculamos el valor del long straddle tomando la diferencia entre el Precio Spot y el Precio de Ejercicio. Matem\u00e1ticamente podemos expresarlo as\u00ed: <\/p>\n\n\n\n
Valor de Long Straddle = max (S – X, X – S)<\/p>\n\n\n\n
La ecuaci\u00f3n anterior valida a\u00fan m\u00e1s la afirmaci\u00f3n central de que cuanto m\u00e1s se desv\u00eda el precio del activo del precio de ejercicio, mejor es para el comprador del straddle. La direcci\u00f3n del movimiento del precio es irrelevante en este caso. <\/p>\n\n\n\n
Un factor clave que el concepto esbozado anteriormente no menciona es el costo de comprar una opci\u00f3n straddle. En el siguiente segmento, usaremos otro ejemplo que tambi\u00e9n considera el costo de comprar las opciones y c\u00f3mo eso afecta la rentabilidad del trader.<\/p>\n\n\n\n
Ejemplo de un Long Straddle<\/strong><\/h2>\n\n\n\nConsideremos un straddle que tiene un precio de ejercicio de $50 y el costo para comprarlo es de $10.<\/p>\n\n\n\n
Primero calcularemos el payoff ignorando los costos, usando la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n
Valor de Long Straddle = max (S – X, X – S)<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n, enumeramos los posibles beneficios de los diferentes Precios Spot posibles:<\/p>\n\n\n\nPrecio Spot (en $)<\/strong><\/td>Payoff (en $)<\/strong><\/td><\/tr>0<\/td> 50<\/td><\/tr> 5<\/td> 45<\/td><\/tr> 10<\/td> 40<\/td><\/tr> 15<\/td> 35<\/td><\/tr> 20<\/td> 30<\/td><\/tr> 25<\/td> 25<\/td><\/tr> 30<\/td> 20<\/td><\/tr> 35<\/td> 15<\/td><\/tr> 40<\/td> 10<\/td><\/tr> 45<\/td> 5<\/td><\/tr> 50<\/td> 0<\/td><\/tr> 55<\/td> 5<\/td><\/tr> 60<\/td> 10<\/td><\/tr> 65<\/td> 15<\/td><\/tr> 70<\/td> 20<\/td><\/tr> 75<\/td> 25<\/td><\/tr> 80<\/td> 30<\/td><\/tr> 58<\/td> 35<\/td><\/tr> 90<\/td> 40<\/td><\/tr> 95<\/td> 45<\/td><\/tr> 100<\/td> 50<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nDiagrama de payoff sin considerar la prima<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nPor ejemplo, si el precio es de $5, entonces el valor de call es 0 y el valor de put o straddle es de $45. Del mismo modo, cuando el precio es de $90, el valor de call o el straddle es de $40. Si bien hemos incluido el precio spot hasta $100, ese no es el m\u00e1ximo. Siempre existe la posibilidad de que pueda aumentar a\u00fan m\u00e1s, dando lugar a ganancias potencialmente ilimitadas.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adiendo La Prima<\/strong><\/h3>\n\n\n\nAhora consideremos el impacto de la prima que todav\u00eda tenemos que pagar. En este caso, es de $10.<\/p>\n\n\n\n
El valor de straddle ahora tiene que ajustarse en esta cantidad para obtener el payoff actual. Por lo tanto, la ecuaci\u00f3n cambia a:<\/p>\n\n\n\n
Valor de Long Straddle = max (S – X, X – S) \u2013 prima<\/p>\n\n\n\n
Revisemos la tabla y el diagrama de payoff en consecuencia.<\/p>\n\n\n\nPrecio Spot (en $)<\/strong><\/td>Payoff (en $)<\/strong><\/td><\/tr>0<\/td> 40<\/td><\/tr> 5<\/td> 35<\/td><\/tr> 10<\/td> 30<\/td><\/tr> 15<\/td> 25<\/td><\/tr> 20<\/td> 20<\/td><\/tr> 25<\/td> 15<\/td><\/tr> 30<\/td> 10<\/td><\/tr> 35<\/td> 5<\/td><\/tr> 40<\/strong><\/td>0<\/td><\/tr> 45<\/td> -5<\/td><\/tr> 50<\/strong><\/td>-10<\/td><\/tr> 55<\/td> -5<\/td><\/tr> 60<\/strong><\/td>0<\/td><\/tr> 65<\/td> 5<\/td><\/tr> 70<\/td> 10<\/td><\/tr> 75<\/td> 15<\/td><\/tr> 80<\/td> 20<\/td><\/tr> 85<\/td> 25<\/td><\/tr> 90<\/td> 30<\/td><\/tr> 95<\/td> 35<\/td><\/tr> 100<\/td> 40<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nDiagrama de Payoff con prima (l\u00ednea azul) y sin prima (l\u00ednea roja)<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nPodemos ver que hay un cambio paralelo en la l\u00ednea una vez que tenemos en cuenta la prima. Despu\u00e9s de ajustarlo, cada punto en la l\u00ednea azul corresponde esencialmente a un punto en la l\u00ednea roja.<\/p>\n\n\n\n
Para que el trader alcance el punto de equilibrio, la acci\u00f3n ahora tiene que moverse $10 en cualquier direcci\u00f3n. Esto se puede ver en el gr\u00e1fico donde la l\u00ednea azul toca el eje X, es decir, a $40 y $60 (tambi\u00e9n resaltado en rojo en la tabla). <\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo Puede Ayudarte el Long Straddle?<\/strong><\/h2>\n\n\n\nEl long straddle es particularmente \u00fatil cuando un trader espera un cambio significativo en el precio sin conocer la direcci\u00f3n. A diferencia de muchas otras estrategias de opciones como las short calls, la p\u00e9rdida m\u00e1xima para el trader se limita a la prima invertida. Sin embargo, no hay l\u00edmite para las ganancias que se pueden obtener. Esto es posible cuando el precio aumenta significativamente, y la call busca obtener ganancias de dicho aumento en el precio.<\/p>\n\n\n\n
Straddles tambi\u00e9n ha sido una estrategia efectiva cuando los traders anticipan un colapso del mercado o una recuperaci\u00f3n. No solo ayuda a cubrir la cartera, sino que tambi\u00e9n existe la posibilidad de que el trader pueda obtener ganancias significativas. En tales casos, se justifica pagar una prima adicional por el straddle. Los traders tambi\u00e9n pueden usarlo en momentos en que se est\u00e1 operando con una volatilidad impl\u00edcita extremadamente baja de un activo. Esto podr\u00eda ocurrir durante los per\u00edodos de consolidaci\u00f3n que, a menudo, es seguido por una ruptura que puede ocurrir en cualquier direcci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Estrategias con el Long Straddle<\/strong><\/h2>\n\n\n\nEncontrar\u00e1s algunas de las estrategias populares que involucran el Long Straddle mencionadas a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n
Durante un anuncio o evento:<\/strong> los traders, por lo general, compran un straddle cuando hay un anuncio sobre las ganancias o el rendimiento de una empresa. Durante tales casos, el desenlace puede desempe\u00f1ar un papel importante en el movimiento del precio. Otros eventos, como las decisiones de tasas de inter\u00e9s de la Fed, tambi\u00e9n tienen una influencia significativa en el mercado. Estos pueden causar cambios significativos en el precio de un activo.<\/li>Cuando la volatilidad impl\u00edcita de una acci\u00f3n es baja: <\/strong>la volatilidad impl\u00edcita de las acciones se puede calcular utilizando diferentes modelos y, generalmente, es informaci\u00f3n disponible. Los traders pueden usar este conocimiento para predecir grandes movimientos posibles en el precio de la acci\u00f3n. Cuando la volatilidad impl\u00edcita ya es alta, no tendr\u00eda sentido comprar el straddle, ya que existe la posibilidad de que baje la volatilidad. Del mismo modo, la baja volatilidad impl\u00edcita podr\u00eda crear una oportunidad para los traders.<\/li>Desaceleraci\u00f3n o crecimiento econ\u00f3mico: <\/strong>cuando hay una desaceleraci\u00f3n o crecimiento significativo en la econom\u00eda, suele traducirse en movimientos en los mercados m\u00e1s amplios. Los traders pueden comprar un straddle cuando anticipan tales cambios en la econom\u00eda. <\/li>Comprar Straddle que no est\u00e1 at-the-money: <\/strong>los traders podr\u00edan tener un sesgo en la direcci\u00f3n del movimiento y, en consecuencia, ajustar el precio de ejercicio. Dichas estrategias tambi\u00e9n pueden conducir a una reducci\u00f3n de las primas.<\/li><\/ol>\n\n\n\nLong Straddle vs. Short Straddle<\/strong><\/h2>\n\n\n\nHemos discutido el straddle desde la perspectiva del titular. Hay una serie de diferencias entre los traders que van en largo y los que van en corto.<\/p>\n\n\n\nLong Straddle<\/strong><\/td>Short Straddle<\/strong><\/td><\/tr>\u00datil cuando hay un movimiento significativo en el precio de un activo<\/td> \u00datil cuando el precio est\u00e1 sujeto a un rango <\/td><\/tr> Implica comprar simult\u00e1neamente una call y una put al mismo precio de ejercicio y tiempo de vencimiento<\/td> Implica vender simult\u00e1neamente una call y una put al mismo precio de ejercicio y tiempo de vencimiento<\/td><\/tr> La p\u00e9rdida est\u00e1 limitada a la prima cobrada por comprar el straddle<\/td> No hay l\u00edmite en el monto de la p\u00e9rdida. Esto se debe al hecho de que la posici\u00f3n tambi\u00e9n implica una short call <\/td><\/tr> Se paga una prima por adelantado para comprar el Straddle<\/td> Recibe una prima por vender las opciones<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nLa posici\u00f3n corta se puede considerar una posici\u00f3n m\u00e1s arriesgada porque existe un potencial ilimitado de p\u00e9rdidas asociadas con ella. A menos de que los traders est\u00e9n muy seguros de la estabilidad del precio de la acci\u00f3n, generalmente, no optar\u00e1n por operar con un straddle.<\/p>\n\n\n\n
Preguntas M\u00e1s Frecuentes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n\u00bfCu\u00e1ndo est\u00e1 el mercado al m\u00e1ximo potencial de ganancias para un long straddle?<\/strong><\/p>\n\n\n\nTe\u00f3ricamente, no hay l\u00edmite para las ganancias m\u00e1ximas que se pueden obtener con un long straddle. Esto sucede cuando el payoff sigue aumentando junto con el precio de la acci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 tan riesgoso es comprar un long straddle?<\/strong><\/p>\n\n\n\nLa p\u00e9rdida m\u00e1xima en la que uno puede incurrir en un long straddle es la prima inicial que se paga. Por lo tanto, puede considerarse como una estrategia de riesgo relativamente m\u00e1s baja.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo salir de un long straddle con ganancias?<\/strong><\/p>\n\n\n\nPara salir de una posici\u00f3n long straddle, el trader necesita salir de su posici\u00f3n tanto de put, como de call, que fue comprada.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1ndo es rentable un long straddle?<\/strong><\/p>\n\n\n\nUn long straddle es rentable durante per\u00edodos vol\u00e1tiles. La estrategia funciona incluso cuando el precio se mueve por el monto de la prima en cualquier direcci\u00f3n. Cualquier movimiento adicional lejos del precio de ejercicio resulta en una ganancia para la posici\u00f3n comprada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El trading de opciones es una forma com\u00fan en que los traders intentan multiplicar sus ganancias. Aunque com\u00fanmente se percibe como riesgoso, existen ciertas estrategias con desventajas limitadas que puedes usar para reducir tus riesgos. La de long straddle es de las estrategias m\u00e1s populares. \u00bfQu\u00e9 Es un Long Straddle? La estrategia de Long Straddle […]<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":9652,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","footnotes":""},"categories":[3363],"tags":[],"class_list":["post-10542","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia-y-finanzas"],"yoast_head":"\n
Long Straddle - Definici\u00f3n, Estrategia y C\u00f3mo Calcularlo<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El long straddle es una estrategia popular que los traders de opciones usan para limitar los riesgos al operar y para tratar de mejorar su rendimiento.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Long Straddle - Definici\u00f3n, Estrategia y C\u00f3mo Calcularlo\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El long straddle es una estrategia popular que los traders de opciones usan para limitar los riesgos al operar y para tratar de mejorar su rendimiento.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Blog Earn2Trade\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/earn2trade\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-11-19T14:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-11-22T09:23:37+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/long-straddle-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"700\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"310\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Matthew Levy\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@earn2trade\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@earn2trade\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Matthew Levy\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/\"},\"author\":{\"name\":\"Matthew Levy\",\"@id\":\"https:\/\/earn2trade.com\/blog\/es\/#\/schema\/person\/e7686495917a85b18968fc4455c7c202\"},\"headline\":\"Long Straddle \u2013 Definici\u00f3n y Estrategias\",\"datePublished\":\"2021-11-19T14:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2021-11-22T09:23:37+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/\"},\"wordCount\":1711,\"commentCount\":1,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/earn2trade.com\/blog\/es\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/long-straddle-1.jpg\",\"articleSection\":[\"Econom\u00eda y Finanzas\"],\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/\",\"url\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/long-straddle\/\",\"name\":\"Long Straddle - 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