{"id":15653,"date":"2021-03-05T06:54:16","date_gmt":"2021-03-05T11:54:16","guid":{"rendered":"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/?p=15653"},"modified":"2021-04-15T18:09:39","modified_gmt":"2021-04-15T22:09:39","slug":"como-hacer-backtest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/como-hacer-backtest\/","title":{"rendered":"Backtest en el Trading &#8211; Una Gu\u00eda Sobre C\u00f3mo Hacer Backtest a una Estrategia de Trading"},"content":{"rendered":"\n<p>Operar sin un <strong>backtesting<\/strong> adecuado es como jugar al casino. Puede que ganes un par de veces, pero sufrir\u00e1s p\u00e9rdidas importantes a largo plazo. La raz\u00f3n es que, antes de salir y comenzar a arriesgar tu capital, lo m\u00e1s importante es que ajustes tu estrategia de trading. La misma debe proporcionar un rendimiento relativamente estable en varios escenarios de mercado. Esta gu\u00eda te ayudar\u00e1 a aprender <strong>c\u00f3mo hacer backtest a una estrategia de trading<\/strong>, qu\u00e9 m\u00e9todo de <strong>backtesting<\/strong> funciona mejor, c\u00f3mo evaluar los resultados de tus pruebas y, lo m\u00e1s importante, cu\u00e1ndo considerar que est\u00e1s listo para comenzar a operar y hacerlo con confianza.<\/p>\n\n\n\n\n\n<div class=\"earn2-ads_pt1_desktop\" id=\"earn2-740340525\"><div id=\"earn2-1616893789\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/trader-career-path?a_pid=E2TLLC&#038;chan=code330&#038;utm_source=Affiliate_track&#038;utm_medium=Top_Banner&#038;utm_campaign=Affiliate_blog&#038;utm_id=TCP_English\" target=\"_blank\" aria-label=\"910x300_earn2trade_ad\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png\" alt=\"910x300_earn2trade_ad\"  srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png 910w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-300x99.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-150x49.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-768x253.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-770x254.png 770w\" sizes=\"(max-width: 910px) 100vw, 910px\" class=\"no-lazyload\" width=\"910\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div><\/div><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-es-el-backtesting\"><strong>\u00bfQu\u00e9 Es el Backtesting?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><strong>El backtesting es un m\u00e9todo para analizar el rendimiento de tu estrategia de trading actual durante un per\u00edodo de tiempo en el pasado. <\/strong>Hacer backtesting de una estrategia de trading te ayuda a evaluar su comportamiento durante los escenarios de mercado posteriores al hecho y determinar d\u00f3nde se destaca y d\u00f3nde se queda corta. Es una herramienta vital que te ayudar\u00e1 a validar un modelo de trading.<\/p>\n\n\n\n<p>Podr\u00edas evidenciar un ejemplo de backtesting si retrocedes en el tiempo y compruebas c\u00f3mo se habr\u00eda desempe\u00f1ado tu estrategia de trading durante el pico de la Crisis Financiera Global o al comienzo de la pandemia de COVID.<\/p>\n\n\n\n<p>El backtesting tiene como objetivo ayudar a generar resultados y evaluar el riesgo y la rentabilidad sin arriesgar capital real. Piensa que es como nadar con un chaleco salvavidas: esta en el agua, pero no puedes ahogarte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El backtesting para los traders es lo que es el entrenamiento para los atletas profesionales. Pasan horas perfeccionando su t\u00e9cnica antes de salir y competir con el resto. <\/strong>De esa manera, mejoran y generan confianza, bas\u00e1ndose en numerosas pruebas, datos y an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"lyte-wrapper\" title=\"Haci&eacute;ndole Backtesting a una Estrategia de Trading - Aprende C&oacute;mo Funciona\" style=\"width:853px;max-width:100%;margin:5px auto;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_w35lgR_wZfo\" itemprop=\"video\" itemscope itemtype=\"https:\/\/schema.org\/VideoObject\"><div><meta itemprop=\"thumbnailUrl\" content=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/w35lgR_wZfo\/hqdefault.jpg\" \/><meta itemprop=\"embedURL\" content=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/w35lgR_wZfo\" \/><meta itemprop=\"duration\" content=\"PT17M31S\" \/><meta itemprop=\"uploadDate\" content=\"2021-03-05T17:05:13Z\" \/><\/div><div id=\"lyte_w35lgR_wZfo\" data-src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/w35lgR_wZfo\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\" itemprop=\"name\">Haci\u00e9ndole Backtesting a una Estrategia de Trading - Aprende C\u00f3mo Funciona<\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/w35lgR_wZfo\" rel=\"nofollow\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/w35lgR_wZfo\/0.jpg\" alt=\"Haci&eacute;ndole Backtesting a una Estrategia de Trading - Aprende C&oacute;mo Funciona\" width=\"853\" height=\"460\" \/><br \/>Ver este v\u00eddeo en YouTube<\/a><\/noscript><meta itemprop=\"description\" content=\"FINANCIAMIENTO GARANTIZADO PARA QUE TE INICIES COMO TRADER PROFESIONAL - \ud83d\udcaa \u00a1Obt\u00e9n Financiamiento Garantizado con Earn2Trade Despu\u00e9s de Ser Aprobado! \ud83d\udcb0 \u00a1Prep\u00e1rate para el desaf\u00edo del Gauntlet Mini\u2122, nuestro examen de trading de futuros intrad\u00eda y recibe una oferta garantizada para trabajar con nuestra empresa de trading! \u00bfAceptas el desaf\u00edo? https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/gauntlet-mini El backtesting es un m\u00e9todo para analizar el rendimiento de tu estrategia de trading actual durante un per\u00edodo de tiempo en el pasado. Hacer backtesting de una estrategia de trading te ayuda a evaluar su comportamiento durante los escenarios de mercado posteriores al hecho y determinar d\u00f3nde se destaca y d\u00f3nde se queda corta. Es una herramienta vital que te ayudar\u00e1 a validar un modelo de trading. Podr\u00edas evidenciar un ejemplo de backtesting si retrocedes en el tiempo y compruebas c\u00f3mo se habr\u00eda desempe\u00f1ado tu estrategia de trading durante el pico de la Crisis Financiera Global o al comienzo de la pandemia de COVID. El backtesting tiene como objetivo ayudar a generar resultados y evaluar el riesgo y la rentabilidad sin arriesgar capital real. Piensa que es como nadar con un chaleco salvavidas: esta en el agua, pero no puedes ahogarte. El backtesting para los traders es lo que es el entrenamiento para los atletas profesionales. Pasan horas perfeccionando su t\u00e9cnica antes de salir y competir con el resto. De esa manera, mejoran y generan confianza, bas\u00e1ndose en numerosas pruebas, datos y an\u00e1lisis. 0:00 M\u00fasica de Introducci\u00f3n 0:12 Introducci\u00f3n 1:21 Descargo de Responsabilidad 1:35 Backtesting 3:34 \u00bfLo necesitas? 6:20 \u00bfQu\u00e9 debes saber antes de comenzar? 9:52 \u00bfC\u00f3mo se hace? 11:57 Las m\u00e9tricas del \u00e9xito 16:14 Conclusi\u00f3n Lee m\u00e1s sobre esto en nuestro blog TU CARRERA COMO TRADER PROFESIONAL COMIENZA AQU\u00cd \ud83d\udc47 EDUCACI\u00d3N \u27a1Beginner Crash Course: https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/beginner-cc \u27a1Bootcamp: https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/bootcamp OBT\u00c9N FINANCIAMIENTO \u27a1Gauntlet Mini: https:\/\/www.earn2trade.com\/es\/gauntlet-mini S\u00edguenos en nuestras redes sociales y s\u00e9 parte de una gran comunidad de traders \ud83d\ude00\ud83d\udcaa Instagram: https:\/\/www.instagram.com\/earn2trade_esp\/ Facebook: https:\/\/www.facebook.com\/Earn2TradeEspanol Twitter: https:\/\/twitter.com\/earn2trade_esp\"><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:853px;margin:5px auto;\"><\/div><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-los-aspectos-b-sicos\">Los Aspectos B\u00e1sicos<\/h3>\n\n\n\n<p>Hay varios programas de software diferentes que podemos utilizar para hacer backtesting. Las opciones incluyen Microsoft Excel, plataformas de terceros listas para usar o crear una desde cero. Las principales empresas de trading de algoritmos programan su software de backtesting en diferentes lenguajes inform\u00e1ticos: C ++, C #, Python o R (para proyectos menos complicados).<\/p>\n\n\n\n<p>Para hacer un backtesting adecuado, necesitas datos hist\u00f3ricos. El programa toma las especificaciones de tu estrategia y las aplica en un per\u00edodo de mercado en particular en el pasado para mostrarte c\u00f3mo se habr\u00eda comportado en ese entonces.<\/p>\n\n\n\n<p>Dependiendo de los resultados del backtest, el trader o el analista decidir\u00e1 si la estrategia necesita un ajuste o si es lo suficientemente buena para aplicarse tal cual.<\/p>\n\n\n\n<p>La idea del backtesting se basa en la teor\u00eda de que los mercados financieros funcionan en ciclos. Si algo era viable en el pasado, muchos traders asumen que seguir\u00e1 siendo relevante en el futuro y viceversa: si fracas\u00f3 en el pasado, probablemente tampoco tenga \u00e9xito en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-qu-necesitas-hacerle-backtest-a-tu-estrategia-de-trading\"><strong>\u00bfPor Qu\u00e9 Necesitas Hacerle Backtest a tu Estrategia de Trading?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Los dos pilares principales para construir una estrategia de trading o de inversi\u00f3n son el riesgo y el rendimiento y su relaci\u00f3n. El backtesting te ayuda a cuantificar esos dos factores para mostrar la rentabilidad general y el apetito por el riesgo de tu estrategia.<\/p>\n\n\n\n<p>Debes hacer backtest de tu estrategia de trading para saber c\u00f3mo funcionar\u00e1 en escenarios de mercado reales. El backtesting te permite simular tu idea de trading utilizando datos hist\u00f3ricos y poniendo a prueba sus mecanismos de gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Hacer backtesting de una estrategia de trading puede ayudarte a encontrar sus puntos d\u00e9biles, probar su resistencia y resaltar d\u00f3nde necesitas ajustarla sin correr ning\u00fan riesgo.<\/strong> Al hacer todo esto, puedes aclarar todos los problemas, fortalecer tus herramientas de gesti\u00f3n de riesgos y ganar confianza en que tu estrategia de trading es lo suficientemente s\u00f3lida. Hacerlo garantizar\u00e1 un desempe\u00f1o m\u00e1s satisfactorio cuando la implementes en escenarios de mercado reales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-te-dice-el-backtesting\">\u00bfQu\u00e9 te dice el Backtesting?<\/h3>\n\n\n\n<p>B\u00e1sicamente, el backtesting te dar\u00e1 respuestas cruciales a preguntas esenciales como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u00bfCu\u00e1l es la mejor configuraci\u00f3n de trading para tus necesidades y objetivos?<\/li><li>\u00bfCu\u00e1l es el riesgo \u00f3ptimo por operaci\u00f3n?<\/li><li>\u00bfEn qu\u00e9 mercados funciona mejor esta estrategia?<\/li><li>\u00bfEst\u00e1n bien ajustados tus activadores de entrada y salida?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Otra raz\u00f3n fundamental por la que debes hacerle backtest a tu estrategia de trading es que los mercados de hoy se rigen por datos. Datos hist\u00f3ricos, indicadores prospectivos, modelos de an\u00e1lisis predictivo: todo esto puede ayudarte a construir una estrategia de trading s\u00f3lida. Sin incorporar datos reales del mercado, simplemente no puedes obtener una indicaci\u00f3n precisa del desempe\u00f1o futuro de tu estrategia de trading y si es viable en las condiciones reales del mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>Al hacer backtest de tu estrategia de trading, puedes averiguar c\u00f3mo se habr\u00eda desempe\u00f1ado en el pasado. Si tuvo un mal desempe\u00f1o, la posibilidad de que tenga \u00e9xito en el futuro es m\u00ednima. Y viceversa.<\/p>\n\n\n\n<p>Hacer backtesting de una estrategia de trading puede darte una ventaja competitiva. Te brinda informaci\u00f3n \u00fatil sobre lo que puedes esperar cuando comiences a operar en vivo para competir con otros traders.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-necesitas-antes-de-hacerle-backtest\"><strong>\u00bfQu\u00e9 Necesitas Antes de Hacerle Backtest?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Lo m\u00e1s importante es intentar encontrar datos no sesgados, o imparciales, para evitar sesgar el rendimiento de tu modelo. Si utilizas datos sesgados, es casi inevitable que los resultados de la prueba no se vean afectados.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque no es posible mantenerse completamente alejado de cualquier tipo de inclinaci\u00f3n, debes asegurarte de mitigar sus efectos para obtener resultados lo m\u00e1s transparentes y confiables posible. Existen varios tipos de sesgos que pueden afectar tus datos y, en consecuencia, el rendimiento de tu modelo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sesgo-de-optimizaci-n\">Sesgo de Optimizaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Primero, el sesgo de optimizaci\u00f3n (tambi\u00e9n conocido como ajuste de curvas) describe situaciones en las que los traders introducen par\u00e1metros adicionales y operan hasta que el desempe\u00f1o de su estrategia satisface sus expectativas. B\u00e1sicamente, lo que hacen es &#8220;cubrir las grietas&#8221; del sistema e inflar artificialmente los resultados. Sin embargo, esta pr\u00e1ctica solo servir\u00e1 para enga\u00f1arte, ya que resultar\u00e1 en un desempe\u00f1o inesperadamente pobre cuando est\u00e9s operando en tiempo real. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sesgo-de-anticipaci-n\">Sesgo de Anticipaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n existe el sesgo de anticipaci\u00f3n, en el que accidentalmente se suele incluir fechas futuras en la simulaci\u00f3n. Este error puede ocurrir debido a un c\u00e1lculo incorrecto de los par\u00e1metros, un error t\u00e9cnico (principalmente al escribir el script de backtesting desde cero) y m\u00e1s. Para evitar tales situaciones, aseg\u00farate siempre de verificar tus datos y la metodolog\u00eda de backtesting antes de comenzar. De lo contrario, la estrategia podr\u00eda tener un rendimiento inferior en el trading real.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-otros-sesgos\">Otros Sesgos<\/h3>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n existen otros tipos de sesgos. Uno de ellos es el sesgo de supervivencia. Este sesgo se desarrolla cuando se hace backtesting de estrategias en conjuntos de datos que no representan la gama completa de activos relevantes en los que est\u00e1s interesado en operar. Otro es el sesgo de tolerancia psicol\u00f3gica. Esto ocurre cuando se hace backtesting en per\u00edodos de largo plazo para mejorar el rendimiento, pero en realidad, planeas operar en per\u00edodos de corto plazo.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de asegurarte de que tus datos y la metodolog\u00eda de backtesting est\u00e9n libres de sesgos (tanto como sea posible), es hora de centrarte en elegir un software de backtesting. Si est\u00e1s operando a trav\u00e9s de un br\u00f3ker en particular, lo m\u00e1s probable es que tengan una funci\u00f3n de backtesting incorporada en sus plataformas. Al menos los m\u00e1s populares lo han hecho. En este caso, el beneficio es que utilizar\u00e1s una soluci\u00f3n probada que es f\u00e1cil de usar y que funciona. Tambi\u00e9n te ayudar\u00e1 con un tema crucial que los traders suelen subestimar: incorporar los costos de trading en el modelo de backtesting. Incluso si son insignificantes, cuando se acumulan durante el trading a largo plazo, afectar\u00e1 la rentabilidad de tu estrategia.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n hay plataformas de backtesting listas para usar a las que puedes suscribirte. Sin embargo, ten en cuenta que el backtesting suele ser un proceso continuo. Debes hacer backtest de tu estrategia de vez en cuando, o si planeas ampliar tu portafolio, operar activos alternativos, etc. Hacerlo significa que tendr\u00e1s que reservar un presupuesto espec\u00edfico para pagar tu software de backtesting con regularidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Aquellos con habilidades t\u00e9cnicas pueden escribir un script de backtesting desde cero en R, Python o incluso usar Excel. Tambi\u00e9n puedes contratar a un programador para convertir tu estrategia en c\u00f3digo.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de encontrar el software de backtesting perfecto, es hora de ponerse manos a la obra.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-escoger-una-estrategia-para-hacerle-backtest\">Escoger una Estrategia para Hacerle Backtest<\/h3>\n\n\n\n<p>No hay restricci\u00f3n sobre a qu\u00e9 estrategia exacta le har\u00e1s backtest. La mayor\u00eda de los traders tienen varias estrategias de trading, dependiendo de la situaci\u00f3n del mercado (tendencia bajista\/tendencia alcista), tipo de activo, potencial de riesgo\/beneficio y m\u00e1s. Como comprender\u00e1s, debes asegurarte de probar todas tus estrategias y evaluar su desempe\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>Aseg\u00farate de hacer backtest de tu estrategia justo antes de aplicarla en el mundo real. Si, por ejemplo, una estrategia de trading mostr\u00f3 un rendimiento excelente durante el mercado bajista en el primer trimestre del a\u00f1o pasado, podr\u00edas tener un rendimiento inferior en el mercado alcista del a\u00f1o actual. La clave aqu\u00ed es contextualizar la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, es esencial hacer backtest a los modelos de trading en una variedad de condiciones de mercado. Si bien el mercado nunca se mueve exactamente de la misma manera, en la mayor\u00eda de los casos, los activos de trading muestran patrones similares a los anteriores.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuantos m\u00e1s escenarios pruebes, m\u00e1s representativos y confiables ser\u00e1n los resultados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-escoger-un-activo-para-hacerle-backtest\">Escoger un Activo para Hacerle Backtest<\/h3>\n\n\n\n<p>El mejor de los casos es hacer backtest de tu estrategia con datos para el mismo instrumento con el que planeas operar con dinero real. Por ejemplo, si planeas aplicar tu m\u00e9todo para operar <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/mercado-futuros-soja\/\">futuros de soja (ZS)<\/a>, aseg\u00farate de descargar los datos hist\u00f3ricos del <a href=\"https:\/\/www.cmegroup.com\/\">CME<\/a> u otro proveedor de servicios y ejecutar tu modelo sobre ellos.<\/p>\n\n\n\n<p>De esa manera, estar\u00e1s seguro de que los resultados considerar\u00e1n solo factores espec\u00edficos de activos. Factores como la estacionalidad, volatilidad, oferta y demanda, riesgos externos (es decir, condiciones clim\u00e1ticas adversas en la regi\u00f3n m\u00e1s grande de productores de soja), etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Aseg\u00farate siempre de hacer backtest a tu estrategia con el activo exacto en el que deseas aplicarlo. Si eso no es posible (no puedes obtener datos hist\u00f3ricos, por ejemplo), busca activos razonablemente similares que imiten con precisi\u00f3n el comportamiento del activo original. En ese caso, es posible que debas realizar peque\u00f1os ajustes en tu modelo de backtesting para asegurarte de que los resultados sean viables.<\/p>\n\n\n\n<p>Si planeas operar un conjunto de acciones, aseg\u00farate de recolectar una muestra representativa. Los datos deben incluir acciones de empresas que quebraron durante un per\u00edodo determinado. No los excluyas, ya que corres el riesgo de sesgar el rendimiento de tu estrategia. Por ejemplo, si seleccionas acciones de todas las empresas presentes en la actualidad, producir\u00e1s rendimientos artificialmente altos cuando le hagas backtest a tu sistema.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-c-mo-hacer-backtest-a-una-estrategia-de-trading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo Hacer Backtest a una Estrategia de Trading?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Los principios para el backtest de estrategias de trading son b\u00e1sicamente los mismos, independientemente de la plataforma que utilices.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\" id=\"h-paso-1\">Paso 1<\/h3>\n\n\n\n<p>Como primer paso, debes alimentar el algoritmo de backtesting con los datos hist\u00f3ricos cuidadosamente seleccionados. Al probar una estrategia de trading con datos hist\u00f3ricos, debes especificar un per\u00edodo concreto para tu conjunto de capacitaci\u00f3n (por ejemplo, el precio de las acciones de <a href=\"https:\/\/www.nasdaq.com\/market-activity\/stocks\/aapl\">AAPL<\/a> en el per\u00edodo 2020 &#8211; 2021). Luego, necesitas otro conjunto de datos para un per\u00edodo alternativo. La raz\u00f3n para probar una estrategia en diferentes per\u00edodos es validar su confiabilidad y mitigar el papel que juega la &#8220;aleatoriedad&#8221; en todo el proceso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\" id=\"h-paso-2\">Paso 2<\/h3>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, debes configurar algunos par\u00e1metros, dependiendo de lo complicado que sea tu modelo de backtesting. Estos pueden incluir capital inicial, capital en riesgo (%), tama\u00f1o del portafolio, comisiones, spread promedio de oferta y demanda y, lo que es m\u00e1s importante, un punto de referencia (generalmente el S&amp;P 500).<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n debes configurar los par\u00e1metros espec\u00edficos de tu estrategia de trading. Estos incluyen instrucciones de stop loss y de trailing stop loss, nivel de take profit cuando tengas que cerrar una posici\u00f3n, tipo de posiciones preferidas y m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\" id=\"h-paso-3\">Paso 3<\/h3>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, ejecuta el backtest sobre tus conjuntos de datos de prueba. Toda la informaci\u00f3n mencionada anteriormente se utilizar\u00e1 para simular operaciones durante un per\u00edodo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de concluir el backtest, debes volver a ejecutar el proceso (al menos un par de veces) sobre otro conjunto de datos. Esto te asegurar\u00e1 de que eliminaste cualquier posible sesgo y el papel del factor &#8220;aleatorio&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La mayor\u00eda de softwares de backtesting tambi\u00e9n admiten funciones de optimizaci\u00f3n de estrategias automatizadas. Esta caracter\u00edstica es \u00fatil. La computadora puede determinar con qu\u00e9 entrada (o combinaci\u00f3n de informaci\u00f3n) tu estrategia habr\u00eda funcionado mejor. Idealmente, tambi\u00e9n te proporciona algunas ideas sobre c\u00f3mo ajustar tu modelo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-m-todos-de-backtest\">M\u00e9todos de Backtest<\/h3>\n\n\n\n<p>Los m\u00e9todos m\u00e1s populares de backtesting est\u00e1n dise\u00f1ados para medir el denominado &#8220;Value-at-Risk&#8221;. El VaR revela la p\u00e9rdida m\u00e1xima que puedes esperar para el per\u00edodo del an\u00e1lisis en un conjunto de datos en particular y la posibilidad de que esa p\u00e9rdida ocurra.<\/p>\n\n\n\n<p>Conociendo el Value-at-Risk de sus portafolios, los administradores de inversiones, o los traders, pueden prepararse m\u00e1s a fondo para el peor de los casos.<\/p>\n\n\n\n<p>Podemos examinar el Value-at-Risk utilizando diversos m\u00e9todos. Algunos de ellos incluyen la simulaci\u00f3n de Monte Carlo, el M\u00e9todo de Varianza-Covarianza y m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo que une a todos los m\u00e9todos de backtesting son sus conclusiones. Te dicen d\u00f3nde tu estrategia se queda corta y d\u00f3nde funciona bien para que puedas hacer los ajustes correctos y optimizarla para garantizar un nivel m\u00ednimo de riesgo, en comparaci\u00f3n con los retornos esperados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-c-mo-evaluar-los-resultados\"><strong>\u00bfC\u00f3mo Evaluar los Resultados?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Una vez que termines el backtesting, es hora de interpretar los resultados y ver c\u00f3mo funciona tu estrategia durante el per\u00edodo observado.<\/p>\n\n\n\n<p>Debes saber que no existe una f\u00f3rmula o regla de oro que defina si tu estrategia de trading es buena o mala. Para todos los an\u00e1lisis que hagas, debes tener en cuenta el contexto necesario. Parte de ese contexto incluye qu\u00e9 otros activos tienes en tu portafolio, el entorno del mercado y las caracter\u00edsticas \u00fanicas de la estrategia. Algunas estrategias, por ejemplo, son m\u00e1s arriesgadas por dise\u00f1o. Naturalmente, tambi\u00e9n te har\u00e1n ganar m\u00e1s dinero. Otras son m\u00e1s conservadoras y no te ofrecer\u00e1n tan buenos retornos al final del backtest.<\/p>\n\n\n\n<p>La mejor manera de evaluar los resultados de tu estrategia es definiendo tu apetito por el riesgo y tu objetivo de ganancias. Despu\u00e9s de ejecutar el backtest, verifica si la estrategia genera resultados que van de la mano con tus objetivos. Adem\u00e1s, aseg\u00farate de agregar un punto de referencia (el <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/contratos-e-mini-sp-500\/\">S&amp;P 500<\/a> es el m\u00e1s utilizado). Despu\u00e9s de ejecutar el backtest, ver\u00e1s c\u00f3mo le va a tu estrategia en el mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>La metodolog\u00eda de backtesting generar\u00e1 resultados para diferentes medidas. Aqu\u00ed se incluyen ganancias y p\u00e9rdidas netas, retornos totales del portafolio durante un per\u00edodo de tiempo determinado, retorno ajustado al riesgo, exposici\u00f3n al mercado, volatilidad y m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>Al final, el software cuantificar\u00e1 los resultados del backtest para cada una de las medidas. Dependiendo del software que utilices, tambi\u00e9n puedes generar gr\u00e1ficos y visualizar el resultado del backtest.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cu-les-son-las-m-tricas-del-xito\">\u00bfCu\u00e1les Son las M\u00e9tricas del \u00c9xito?<\/h3>\n\n\n\n<p>No cometas el error de elegir tu estrategia bas\u00e1ndote \u00fanicamente en sus beneficios. Aunque las ganancias son esenciales, cuando est\u00e1n fuera de contexto, no brindan ninguna informaci\u00f3n \u00fatil. De hecho, hacen todo lo contrario: pueden enga\u00f1arte y hacerte elegir una estrategia de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Para no caer en esta trampa, analiza las rentabilidades en conjunto con el riesgo adoptado. Es comprensible que la mejor estrategia obtenga retornos satisfactorios sin una exposici\u00f3n significativa al riesgo. Alternativamente, tiene un alto ratio de Sharpe.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, aseg\u00farate de hacerle un seguimiento a la volatilidad. Si, despu\u00e9s del backtest, detectas que tu portafolio tiene per\u00edodos con alta volatilidad, debes tener en cuenta que si esto se traduce en el mundo real del trading, corres el riesgo de activar tus \u00f3rdenes de stop-loss o take-profit. Por eso es fundamental esperar y ajustar tus \u00f3rdenes de acuerdo con la volatilidad de tu portafolio.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra cosa esencial que define tu \u00e9xito es la correlaci\u00f3n entre los componentes. Si existe una alta correlaci\u00f3n entre los activos, significa que tu portafolio no ser\u00e1 lo suficientemente resistente como para aguantar las perturbaciones y los riesgos espec\u00edficos del sector. Alternativamente, tendr\u00e1s una baja diversificaci\u00f3n y una cobertura inadecuada. Eso te hace m\u00e1s vulnerable y susceptible frente a los diversos problemas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-consideraciones-finales\"><strong>Consideraciones Finales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Hace una d\u00e9cada, el backtesting era un derecho exclusivo reservado solo para los grandes tiburones como los fondos de cobertura, los bancos de inversi\u00f3n, las firmas de <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/es\/que-es-el-trading-de-alta-frecuencia\/\">trading de alta frecuencia<\/a>, etc. Hoy, gracias a la tecnolog\u00eda, el backtesting est\u00e1 disponible incluso para los traders minoritstas y los peque\u00f1os inversores. El backtesting hoy en d\u00eda ya no es un lujo. Se ha convertido en una necesidad y una obligaci\u00f3n real si deseas navegar con \u00e9xito en los mercados financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>Operar sin un backtesting adecuado, en el mejor de los casos, es operar bas\u00e1ndote \u00fanicamente en suposiciones. Hacer backtesting a una estrategia de trading es la tarea del trader. Sin un an\u00e1lisis inicial y una estimaci\u00f3n de riesgo precisos, saldr\u00e1s sin estar realmente preparado, vulnerable y listo para ser devorado no solo por el mercado, sino tambi\u00e9n por los otros traders. Ten en cuenta que la mayor\u00eda de los traders con los que compites actualmente emplean backtesting. Si quieres evitar perder terreno y ganar una ventaja competitiva, haz siempre tu tarea.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Operar sin un backtesting adecuado es como jugar al casino. Puede que ganes un par de veces, pero sufrir\u00e1s p\u00e9rdidas importantes a largo plazo. 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