{"id":20923,"date":"2021-03-05T06:54:16","date_gmt":"2021-03-05T11:54:16","guid":{"rendered":"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/how-to-backtest\/"},"modified":"2023-06-07T05:05:54","modified_gmt":"2023-06-07T09:05:54","slug":"comment-backtester","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/comment-backtester\/","title":{"rendered":"Le backtesting dans le trading &#8211; Comment backtester sa strat\u00e9gie"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trader sans <strong>backtesting<\/strong> appropri\u00e9, c&#8217;est comme jouer au casino. Vous pouvez gagner quelques fois, mais vous subirez des pertes importantes sur le long terme. La raison en est qu&#8217;avant de vous lancer et de commencer \u00e0 risquer votre capital, le plus important est d&#8217;affiner votre strat\u00e9gie de trading. Elle doit fournir des r\u00e9sultats relativement stables dans divers sc\u00e9narios de march\u00e9. Ce guide vous aidera \u00e0 apprendre comment <strong>backtester une strat\u00e9gie de trading<\/strong>, quelle m\u00e9thode de <strong>backtesting<\/strong> fonctionne le mieux, comment \u00e9valuer les r\u00e9sultats de vos tests et, surtout \u2013 \u00e0 quel moment vous devez consid\u00e9rer que vous \u00eates pr\u00eat \u00e0 passer en direct et \u00e0 trader en toute confiance.<\/p>\n\n\n\n\n\n<div class=\"earn2-ads_pt1_desktop\" id=\"earn2-3249226860\"><div id=\"earn2-1935862086\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/trader-career-path?a_pid=E2TLLC&#038;chan=code330&#038;utm_source=Affiliate_track&#038;utm_medium=Top_Banner&#038;utm_campaign=Affiliate_blog&#038;utm_id=TCP_English\" target=\"_blank\" aria-label=\"910x300_earn2trade_ad\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png\" alt=\"910x300_earn2trade_ad\"  srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png 910w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-300x99.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-150x49.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-768x253.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-770x254.png 770w\" sizes=\"(max-width: 910px) 100vw, 910px\" class=\"no-lazyload\" width=\"910\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div><\/div><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qu-est-le-backtesting\"><strong>Qu\u2019est le Backtesting ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le backtesting est une m\u00e9thode d&#8217;analyse de la performance de votre strat\u00e9gie de trading actuelle pendant une \u00e9ch\u00e9ance de temps dans le pass\u00e9.<\/strong> Le backtesting d&#8217;une strat\u00e9gie de trading vous aide \u00e0 \u00e9valuer son comportement lors de sc\u00e9narios de march\u00e9 post-factum et \u00e0 d\u00e9terminer o\u00f9 elle se distingue et o\u00f9 elle \u00e9choue. Il s&#8217;agit d&#8217;un outil essentiel pour vous aider \u00e0 valider un mod\u00e8le de trading a posteriori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un exemple de backtesting consiste \u00e0 remonter dans le temps et \u00e0 v\u00e9rifier comment votre strat\u00e9gie de trading se serait comport\u00e9e au plus fort de la crise financi\u00e8re mondiale ou au d\u00e9but de la pand\u00e9mie de COVID.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le backtesting vise \u00e0 aider \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des r\u00e9sultats et \u00e0 \u00e9valuer le risque et la rentabilit\u00e9 sans risquer de capital r\u00e9el. Voyez cela comme nager avec un gilet de sauvetage &#8211; vous \u00eates au contact de l&#8217;eau mais vous ne pouvez pas vous noyer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le backtesting est pour les traders ce que l&#8217;entra\u00eenement est pour les athl\u00e8tes professionnels. Ils passent des heures \u00e0 affiner leur technique avant d\u2019aller se mesurer aux autres.<\/strong> De cette fa\u00e7on, ils s&#8217;am\u00e9liorent et gagnent en confiance, sur la base de nombreux tests, donn\u00e9es et analyses.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"lyte-wrapper\" title=\"Backtesting a Trading Strategy - Learn How it Works\" style=\"width:853px;max-width:100%;margin:5px auto;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_RmURUzCV6to\" itemprop=\"video\" itemscope itemtype=\"https:\/\/schema.org\/VideoObject\"><div><meta itemprop=\"thumbnailUrl\" content=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/RmURUzCV6to\/hqdefault.jpg\" \/><meta itemprop=\"embedURL\" content=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/RmURUzCV6to\" \/><meta itemprop=\"duration\" content=\"PT14M11S\" \/><meta itemprop=\"uploadDate\" content=\"2021-03-05T17:02:09Z\" \/><\/div><meta itemprop=\"accessibilityFeature\" content=\"captions\" \/><div id=\"lyte_RmURUzCV6to\" data-src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/RmURUzCV6to\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\" itemprop=\"name\">Backtesting a Trading Strategy - Learn How it Works<\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/RmURUzCV6to\" rel=\"nofollow\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/RmURUzCV6to\/0.jpg\" alt=\"Backtesting a Trading Strategy - Learn How it Works\" width=\"853\" height=\"460\" \/><br \/>Lire cette vid\u00e9o sur YouTube<\/a><\/noscript><meta itemprop=\"description\" content=\"GUARANTEED FUNDING FOR YOU TO START AS A PROFESSIONAL TRADER - \ud83d\udcaa Earn Guaranteed Funding With Earn2Trade By Passing The Test! \ud83d\udcb0 Get Ready for The Gauntlet Mini\u2122 challenge, our intraday futures trading exam, and receive a guaranteed job to work at our prop firm partner! Do you accept the challenge? https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Backtesting is a method of analyzing your current trading strategy\u2019s performance during a time-frame within the past. Backtesting a trading strategy helps you assess its behavior during post-factum market scenarios and determine where it stands out and where it falls short. It is a vital tool to help you validate a trading model ex-post. An example of backtesting is if you go back in time and check out how your trading strategy would have performed during the peak of the Global Financial Crisis or at the start of the COVID pandemic. Backtesting aims to help generate results and evaluate risk and profitability without risking any actual capital. Think of it as swimming with a life vest \u2013 you taste the water, but you can\u2019t drown. Backtesting for traders is what training is for professional athletes. They spend hours refining their technique before going out and competing with the rest. That way, they become better and build confidence, based on numerous tests, data, and analysis. 0:00 Music Intro 0:10 Intro 1:15 Disclaimer 1:30 Backtesting 3:08 Do you need it? 5:15 What to know before starting 8:03 How it&#039;s done 9:48 The metrics of success 13:08 Conclusion Read more about it on our blog YOUR CAREER AS A PROFESSIONAL TRADER STARTS HERE \ud83d\udc47 EDUCATION \u27a1Beginner Crash Course: https:\/\/www.earn2trade.com\/beginner-cc \u27a1Bootcamp: https:\/\/www.earn2trade.com\/bootcamp GET FUNDED \u27a1Gauntlet Mini: https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Follow us on our social media accounts and be part of a great community of traders \ud83d\ude00\ud83d\udcaa Instagram: https:\/\/instagram.com\/earn2trade Facebook: https:\/\/www.facebook.com\/earn2trade\/ Twitter: https:\/\/twitter.com\/earn2trade\"><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:853px;margin:5px auto;\"><\/div><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-les-fondamentaux\">Les fondamentaux<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il existe plusieurs logiciels diff\u00e9rents que nous pouvons utiliser pour le backtesting. Parmi les options possibles, citons Microsoft Excel, les plateformes tierces pr\u00eates \u00e0 l&#8217;emploi ou la cr\u00e9ation d&#8217;un logiciel \u00e0 partir de z\u00e9ro. Les principales soci\u00e9t\u00e9s de trading d&#8217;algorithmes programment leurs logiciels de backtesting dans diff\u00e9rents langages informatiques. Il peut s&#8217;agir de C++, C#, Python ou R (pour les projets moins complexes).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour effectuer un backtesting correct, vous avez besoin de donn\u00e9es historiques. Le programme prend les sp\u00e9cifications de votre strat\u00e9gie et les applique sur une p\u00e9riode de march\u00e9 particuli\u00e8re dans le pass\u00e9 pour vous montrer comment elle se serait comport\u00e9e \u00e0 l&#8217;\u00e9poque.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En fonction des r\u00e9sultats du backtest, le trader ou l&#8217;analyste d\u00e9cidera si la strat\u00e9gie doit \u00eatre affin\u00e9e ou si elle est suffisamment bonne pour \u00eatre appliqu\u00e9e telle quelle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;id\u00e9e du backtesting repose sur la th\u00e9orie selon laquelle les march\u00e9s financiers fonctionnent par cycles. Si quelque chose a \u00e9t\u00e9 viable dans le pass\u00e9, de nombreux traders supposent qu&#8217;il restera pertinent \u00e0 l&#8217;avenir. Et vice-versa \u2013 s&#8217;il a \u00e9chou\u00e9 dans le pass\u00e9, il ne r\u00e9ussira probablement pas non plus \u00e0 l&#8217;avenir.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-pourquoi-devez-vous-backtester-votre-strat-gie-de-trading\"><strong>Pourquoi devez-vous backtester votre strat\u00e9gie de trading ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les deux principaux piliers de l&#8217;\u00e9laboration d&#8217;une strat\u00e9gie de trading ou d&#8217;investissement sont le risque et le rendement et leur relation. Le backtesting vous aide \u00e0 quantifier ces deux facteurs pour montrer la rentabilit\u00e9 globale de votre strat\u00e9gie et votre go\u00fbt du risque.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous devez backtester votre strat\u00e9gie de trading pour savoir comment elle se comportera dans des sc\u00e9narios de march\u00e9 r\u00e9els. Le backtesting vous permet de simuler votre id\u00e9e de trading \u00e0 l&#8217;aide de donn\u00e9es historiques et de mettre \u00e0 l&#8217;\u00e9preuve ses m\u00e9canismes de gestion des risques.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le backtesting d&#8217;une strat\u00e9gie de trading peut vous aider \u00e0 trouver ses points faibles, \u00e0 tester sa r\u00e9sistance et \u00e0 mettre en \u00e9vidence les points que vous devez affiner sans prendre de risque.<\/strong> En faisant tout cela sur le tableau noir, vous pouvez r\u00e9gler tous les probl\u00e8mes, renforcer vos outils de gestion des risques et acqu\u00e9rir la certitude que votre strat\u00e9gie de trading est suffisamment solide. Vous obtiendrez ainsi des performances plus satisfaisantes lorsque vous la mettrez en \u0153uvre dans des sc\u00e9narios de march\u00e9 r\u00e9els.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-vous-indique-le-backtesting\">Que vous indique le backtesting ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Essentiellement, le backtesting vous apportera des r\u00e9ponses cruciales \u00e0 des questions essentielles telles que :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Quelle est la meilleure configuration de trading pour vos besoins et objectifs ?<\/li>\n\n\n\n<li>Quel est le risque optimal par transaction ?<\/li>\n\n\n\n<li>Dans quels march\u00e9s cette strat\u00e9gie fonctionne-t-elle le mieux ?<\/li>\n\n\n\n<li>Vos d\u00e9clencheurs d\u2019entr\u00e9e et de sortie sont-ils bien ajust\u00e9s ?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une autre raison fondamentale pour laquelle vous devriez backtester votre strat\u00e9gie de trading est que les march\u00e9s d&#8217;aujourd&#8217;hui sont dirig\u00e9s par des donn\u00e9es. Les donn\u00e9es historiques, les indicateurs prospectifs, les mod\u00e8les d&#8217;analyse pr\u00e9dictive \u2013 tous ces \u00e9l\u00e9ments peuvent vous aider \u00e0 \u00e9laborer une strat\u00e9gie de trading solide. Si vous n&#8217;int\u00e9grez pas les donn\u00e9es r\u00e9elles du march\u00e9, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir une indication pr\u00e9cise des performances futures de votre strat\u00e9gie de trading et de sa viabilit\u00e9 dans les conditions r\u00e9elles du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En effectuant un backtesting de votre strat\u00e9gie de trading, vous pouvez savoir comment elle aurait fonctionn\u00e9 dans le pass\u00e9. Si elle a donn\u00e9 de mauvais r\u00e9sultats, les chances qu&#8217;elle r\u00e9ussisse \u00e0 l&#8217;avenir sont minimes. Et vice-versa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le backtesting d&#8217;une strat\u00e9gie de trading peut vous donner un avantage concurrentiel. Il vous donne des indications concr\u00e8tes sur ce \u00e0 quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous entrez en comp\u00e9tition avec d&#8217;autres traders.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ce-dont-vous-avez-besoin-avant-de-backtester\"><strong>Ce dont vous avez besoin avant de backtester ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le plus important est d&#8217;essayer de trouver des donn\u00e9es non biais\u00e9es pour \u00e9viter de fausser les performances de votre mod\u00e8le. Si vous utilisez des donn\u00e9es biais\u00e9es, cela faussera presque in\u00e9vitablement les r\u00e9sultats du test.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bien qu&#8217;il soit impossible d&#8217;\u00e9viter compl\u00e8tement les biais, vous devriez veiller \u00e0 att\u00e9nuer leur effet pour obtenir des r\u00e9sultats aussi transparents et fiables que possible. Il existe plusieurs types de biais pouvant affecter vos donn\u00e9es et, par cons\u00e9quent, les performances de votre mod\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-biais-d-optimisation\">Le biais d\u2019optimisation<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout d&#8217;abord, le biais d&#8217;optimisation (alias l&#8217;ajustement de courbe) d\u00e9crit des situations o\u00f9 les traders introduisent des param\u00e8tres suppl\u00e9mentaires et gagnent des transactions jusqu&#8217;\u00e0 ce que les performances de leur strat\u00e9gie r\u00e9pondent \u00e0 leurs attentes. Ou pour le dire d&#8217;une autre mani\u00e8re, ils &#8220;couvrent les fissures&#8221; du syst\u00e8me et gonflent artificiellement les r\u00e9sultats. Cependant, la seule chose que cela permet de faire, c&#8217;est de vous induire en erreur et d&#8217;aboutir \u00e0 des performances m\u00e9diocres inattendues lors de la mise en service.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-biais-d-anticipation\">Le biais d\u2019anticipation<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il y a aussi le biais d\u2019anticipation o\u00f9 vous incluez accidentellement des dates futures dans la simulation. Cette erreur peut \u00eatre due \u00e0 un mauvais calcul des param\u00e8tres, \u00e0 un bug technique (principalement lors de l&#8217;\u00e9criture du script de backtesting \u00e0 partir de z\u00e9ro), etc. Pour \u00e9viter de telles situations, v\u00e9rifiez toujours deux fois vos donn\u00e9es et votre m\u00e9thodologie de backtesting avant de passer \u00e0 l&#8217;action. Sinon, la strat\u00e9gie risque d&#8217;\u00eatre moins performante en situation r\u00e9elle.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-autres-biais\">Autres biais<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il existe \u00e9galement d&#8217;autres types de biais. L&#8217;un d&#8217;eux est le biais de survivance. Ce biais se d\u00e9veloppe lors du backtesting de strat\u00e9gies sur des ensembles de donn\u00e9es ne repr\u00e9sentant pas la gamme compl\u00e8te des actifs pertinents que vous souhaitez trader. Un autre biais est celui de la tol\u00e9rance psychologique. Il se produit lorsque vous effectuez des backtests sur des p\u00e9riodes \u00e0 long terme pour am\u00e9liorer les performances, alors qu&#8217;en r\u00e9alit\u00e9, vous pr\u00e9voyez de trader sur des p\u00e9riodes \u00e0 court terme.)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s vous \u00eatre assur\u00e9 que vos donn\u00e9es et votre m\u00e9thodologie de backtesting sont exemptes de biais (autant que possible), il est temps de vous concentrer sur le choix d&#8217;un logiciel de backtesting. Si vous tradez avec un courtier en bourse particulier, il y a de fortes chances qu&#8217;il dispose d&#8217;une fonction de backtesting int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 sa plateforme. Du moins, les plus populaires en ont une. Dans ce cas, l&#8217;avantage est que vous utiliserez une solution test\u00e9e, conviviale et qui a fait ses preuves. Elle vous aidera \u00e9galement \u00e0 r\u00e9soudre un probl\u00e8me crucial que les traders sous-estiment souvent \u2013 l&#8217;int\u00e9gration des co\u00fbts de transaction dans le mod\u00e8le de backtesting. M\u00eame s&#8217;ils sont insignifiants, lorsqu&#8217;ils s&#8217;accumulent tout au long du trading sur le long terme, ils impactent la rentabilit\u00e9 de votre strat\u00e9gie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il existe \u00e9galement des plateformes de backtesting pr\u00eates \u00e0 l&#8217;emploi auxquelles vous pouvez vous abonner. Toutefois, n&#8217;oubliez pas que le backtesting est g\u00e9n\u00e9ralement un processus continu. Vous devriez backtester votre strat\u00e9gie de temps en temps ou si vous envisagez d&#8217;\u00e9largir votre portefeuille, de trader des actifs alternatifs, etc. Cela signifie que vous devrez r\u00e9server un budget sp\u00e9cifique pour payer r\u00e9guli\u00e8rement votre logiciel de backtesting.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ceux qui ont des comp\u00e9tences techniques peuvent \u00e9crire un script de backtesting \u00e0 partir de z\u00e9ro en R, Python, ou m\u00eame utiliser Excel. Vous pouvez \u00e9galement faire appel \u00e0 un programmeur qui transformera votre strat\u00e9gie en code.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s avoir trouv\u00e9 le logiciel de backtesting id\u00e9al, il est temps de vous retrousser les manches et de vous mettre au travail.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-choisir-une-strat-gie-pour-backtester\">Choisir une strat\u00e9gie pour backtester<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il n&#8217;y a aucune restriction quant \u00e0 la strat\u00e9gie exacte que vous allez backtester. La plupart des traders ont plusieurs strat\u00e9gies de trading, en fonction de la situation du march\u00e9 (tendance baissi\u00e8re\/tendance haussi\u00e8re), du type d&#8217;actif, du potentiel de risque\/b\u00e9n\u00e9fice, etc. Naturellement, vous devriez vous assurer de tester toutes vos strat\u00e9gies et d&#8217;\u00e9valuer leurs performances.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Assurez-vous de backtester votre strat\u00e9gie juste avant de l&#8217;appliquer dans le monde r\u00e9el. Si, par exemple, une strat\u00e9gie de trading a affich\u00e9 d&#8217;excellentes performances pendant le march\u00e9 baissier du premier trimestre de l&#8217;ann\u00e9e derni\u00e8re, elle risque de sous-performer dans le march\u00e9 haussier de l&#8217;ann\u00e9e en cours. La cl\u00e9 ici est de contextualiser les informations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De plus, il est essentiel de backtester les mod\u00e8les de trading sur une vari\u00e9t\u00e9 de conditions de march\u00e9. Bien que le march\u00e9 n&#8217;\u00e9volue jamais pr\u00e9cis\u00e9ment de la m\u00eame mani\u00e8re, dans la plupart des cas, les actifs de trading pr\u00e9sentent des mod\u00e8les similaires aux pr\u00e9c\u00e9dents.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Plus vous backtestez de sc\u00e9narios, plus les r\u00e9sultats seront repr\u00e9sentatifs et fiables.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-choisir-un-actif-backtester\">Choisir un actif \u00e0 backtester<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le meilleur sc\u00e9nario est de backtester votre strat\u00e9gie sur les donn\u00e9es du m\u00eame instrument que celui que vous envisagez de trader avec de l&#8217;argent r\u00e9el. Par exemple, si vous pr\u00e9voyez d&#8217;appliquer votre m\u00e9thode pour trader des <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/trading-contrats-a-terme-soja\/\">contrats \u00e0 terme (Futures) sur le soja (ZS)<\/a>, assurez-vous de t\u00e9l\u00e9charger des donn\u00e9es historiques du <a href=\"https:\/\/www.cmegroup.com\/\">CME<\/a> ou d&#8217;un autre fournisseur de services et ex\u00e9cutez votre mod\u00e8le sur ces donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De cette fa\u00e7on, vous serez s\u00fbr que les r\u00e9sultats ne tiendront compte que des facteurs propres \u00e0 l&#8217;actif. Des facteurs tels que la saisonnalit\u00e9, la volatilit\u00e9, l&#8217;offre et la demande, les risques externes (par exemple, les conditions climatiques difficiles dans la r\u00e9gion des plus grands producteurs de soja), etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Veillez \u00e0 toujours backtester votre strat\u00e9gie avec l&#8217;actif exact sur lequel vous comptez l&#8217;appliquer. Si cela n&#8217;est pas possible (vous ne pouvez pas obtenir de donn\u00e9es historiques, par exemple), trouvez des actifs raisonnablement similaires qui imitent fid\u00e8lement le comportement de l&#8217;actif original. Dans ce cas, vous devrez peut-\u00eatre apporter de petits ajustements \u00e0 votre mod\u00e8le de backtesting pour vous assurer que les r\u00e9sultats sont viables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous envisagez de trader un ensemble d&#8217;actions, assurez-vous de collecter un \u00e9chantillon repr\u00e9sentatif. Les donn\u00e9es devraient inclure m\u00eame les actions des soci\u00e9t\u00e9s ayant fait faillite au cours de la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e. N&#8217;excluez pas ces derni\u00e8res car vous risqueriez de fausser les performances de votre strat\u00e9gie. Par exemple, si vous s\u00e9lectionnez les actions de toutes les soci\u00e9t\u00e9s actuelles, vous obtiendrez des rendements artificiellement \u00e9lev\u00e9s lors du backtesting de votre syst\u00e8me.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comment-backtester-une-strat-gie-de-trading\"><strong>Comment backtester une strat\u00e9gie de trading<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les principes du backtesting des strat\u00e9gies de trading sont fondamentalement similaires, quelle que soit la plateforme que vous utilisez.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\" id=\"h-tape-1\">\u00c9tape 1<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans un premier temps, vous devez alimenter l&#8217;algorithme de backtesting avec des donn\u00e9es historiques soigneusement sourc\u00e9es. Lorsque vous testez une strat\u00e9gie de trading sur des donn\u00e9es historiques, vous devez sp\u00e9cifier une p\u00e9riode concr\u00e8te pour votre ensemble d&#8217;entra\u00eenement (par exemple, le prix de l&#8217;action AAPL au cours de la p\u00e9riode 2020 &#8211; 2021). Ensuite, vous avez besoin d&#8217;un autre ensemble de donn\u00e9es pour une autre p\u00e9riode. La raison de tester une strat\u00e9gie sur diff\u00e9rentes p\u00e9riodes est de valider sa fiabilit\u00e9 et d&#8217;att\u00e9nuer le r\u00f4le du &#8220;hasard&#8221; dans l&#8217;ensemble du processus.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\" id=\"h-tape-2\">\u00c9tape 2<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ensuite, vous devez d\u00e9finir certains param\u00e8tres, en fonction de la complexit\u00e9 de votre mod\u00e8le de backtesting. Il peut s&#8217;agir du capital initial, du capital \u00e0 risque (%), de la taille du portefeuille, des frais de commission, de l&#8217;\u00e9cart moyen entre les cours acheteur et vendeur et, surtout, d&#8217;un indice de r\u00e9f\u00e9rence (g\u00e9n\u00e9ralement le S&amp;P 500).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous devriez \u00e9galement d\u00e9finir les param\u00e8tres sp\u00e9cifiques de votre strat\u00e9gie de trading. Il s&#8217;agit notamment des instructions d\u2019ordres de vente stop et d\u2019ordres stop suiveur, du niveau de prise de b\u00e9n\u00e9fices, quand fermer une position, du type de positions privil\u00e9gi\u00e9es, etc.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\" id=\"h-tape-3\">\u00c9tape 3<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ensuite, vous ex\u00e9cutez le backtest sur vos ensembles de donn\u00e9es de test.&nbsp;Toutes les informations mentionn\u00e9es ci-dessus seront utilis\u00e9es pour simuler des transactions sur une p\u00e9riode donn\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s avoir termin\u00e9 le backtest, vous devez r\u00e9ex\u00e9cuter le processus (au moins deux fois) sur un autre ensemble de donn\u00e9es. Cela vous permettra de vous assurer que vous avez \u00e9limin\u00e9 tout biais potentiel et le r\u00f4le du facteur &#8220;al\u00e9atoire&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des logiciels de backtesting prennent \u00e9galement en charge les fonctionnalit\u00e9s d&#8217;optimisation automatique des strat\u00e9gies. Cette fonctionnalit\u00e9 est tr\u00e8s pratique. L&#8217;ordinateur peut d\u00e9terminer quelle entr\u00e9e (ou combinaison d&#8217;informations) aurait permis \u00e0 votre strat\u00e9gie de fonctionner au mieux. Id\u00e9alement, il vous donne \u00e9galement des id\u00e9es sur la fa\u00e7on d&#8217;affiner votre mod\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-les-m-thodes-de-backtesting\">Les m\u00e9thodes de backtesting<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les m\u00e9thodes les plus populaires de backtesting sont con\u00e7ues pour mesurer la &#8220;Value-at-Risk&#8221; (valeur \u00e0 risque). La VaR r\u00e9v\u00e8le la perte maximale \u00e0 laquelle vous pouvez vous attendre pour une p\u00e9riode d&#8217;examen et un ensemble de donn\u00e9es sp\u00e9cifiques, ainsi que ses chances de se mat\u00e9rialiser, comme son nom l&#8217;indique.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En connaissant la valeur \u00e0 risque de leurs portefeuilles, les gestionnaires d&#8217;investissement ou les traders peuvent mieux se pr\u00e9parer au pire sc\u00e9nario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous pouvons examiner la valeur \u00e0 risque en utilisant plusieurs m\u00e9thodes diff\u00e9rentes. Parmi celles-ci, citons la simulation de Monte-Carlo, la m\u00e9thode de variance-covariance, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce qui unit toutes les m\u00e9thodes de backtesting, ce sont leurs conclusions. Elles vous indiquent les points faibles et les points forts de votre strat\u00e9gie afin que vous puissiez proc\u00e9der aux ajustements n\u00e9cessaires et l&#8217;optimiser pour garantir un rapport risque\/rendement optimal.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comment-valuer-les-r-sultats\"><strong>Comment \u00e9valuer les r\u00e9sultats ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s avoir termin\u00e9 le backtesting, il est temps d&#8217;interpr\u00e9ter les r\u00e9sultats et de voir comment votre strat\u00e9gie se comporte sur la p\u00e9riode observ\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous devriez savoir qu&#8217;il n&#8217;existe pas de r\u00e8gle d&#8217;or permettant de d\u00e9terminer si votre strat\u00e9gie de trading est bonne ou mauvaise. Pour toute analyse que vous faites, vous devez garder \u00e0 l&#8217;esprit le contexte n\u00e9cessaire. Ce contexte comprend notamment les autres actifs de votre portefeuille, l&#8217;environnement du march\u00e9 et les caract\u00e9ristiques uniques de la strat\u00e9gie. Certaines strat\u00e9gies, par exemple, sont plus risqu\u00e9es de par leur conception. Naturellement, elles permettront de r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices plus \u00e9lev\u00e9s. D&#8217;autres sont plus conservatrices et entra\u00eeneront une augmentation moindre de la valeur de votre portefeuille \u00e0 la fin du backtest.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La meilleure fa\u00e7on d&#8217;\u00e9valuer les r\u00e9sultats de votre strat\u00e9gie est de d\u00e9finir votre go\u00fbt du risque et votre objectif de b\u00e9n\u00e9fice. Apr\u00e8s avoir ex\u00e9cut\u00e9 le backtest, v\u00e9rifiez si la strat\u00e9gie g\u00e9n\u00e8re des r\u00e9sultats conformes \u00e0 vos objectifs. Veillez \u00e9galement \u00e0 ajouter un indice de r\u00e9f\u00e9rence (le <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/contrats-e-mini-sp-500\/\">S&amp;P 500<\/a> est le plus utilis\u00e9). Apr\u00e8s avoir ex\u00e9cut\u00e9 le backtest, vous verrez comment votre strat\u00e9gie se comporte sur le march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La m\u00e9thodologie de backtesting g\u00e9n\u00e8re des r\u00e9sultats pour diff\u00e9rentes mesures. Il s&#8217;agit notamment des pertes et b\u00e9n\u00e9fices nets, du rendement total du portefeuille sur une p\u00e9riode donn\u00e9e, du rendement ajust\u00e9 au risque, de l&#8217;exposition au march\u00e9, de la volatilit\u00e9, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au final, le logiciel quantifiera les r\u00e9sultats du backtest pour chacune des mesures. Selon le logiciel que vous utilisez, vous pourriez \u00e9galement g\u00e9n\u00e9rer des graphiques et visualiser le r\u00e9sultat du backtest.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quels-sont-les-indicateurs-de-la-r-ussite\">Quels sont les indicateurs de la r\u00e9ussite ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ne commettez pas l&#8217;erreur de choisir votre strat\u00e9gie en vous basant uniquement sur ses rendements. Bien que les b\u00e9n\u00e9fices soient essentiels, hors contexte, ils ne fournissent aucune information utile. Au contraire \u2013 ils peuvent vous induire en erreur et vous faire choisir une strat\u00e9gie tr\u00e8s risqu\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour \u00e9viter de tomber dans ce pi\u00e8ge, analysez les rendements en plus du risque adopt\u00e9. Il est compr\u00e9hensible que la meilleure strat\u00e9gie atteigne des rendements satisfaisants sans exposition au risque importante. Autrement dit, elle pr\u00e9sente un ratio de Sharpe \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Assurez-vous \u00e9galement de suivre la volatilit\u00e9. Si, apr\u00e8s le backtest, vous constatez que votre portefeuille \u00e0 des p\u00e9riodes de forte volatilit\u00e9, vous devriez savoir que si cela se traduit dans le monde r\u00e9el du trading, vous risquez de d\u00e9clencher vos ordres de vente stop ou de prise de b\u00e9n\u00e9fices. C&#8217;est pourquoi il est essentiel d&#8217;attendre et d&#8217;ajuster vos ordres en fonction de la volatilit\u00e9 de votre portefeuille.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un autre \u00e9l\u00e9ment essentiel d\u00e9finissant votre r\u00e9ussite est la corr\u00e9lation entre les composants. S&#8217;il existe une forte corr\u00e9lation entre les actifs, cela signifie que votre portefeuille ne sera pas assez r\u00e9sistant pour supporter les chocs et les risques sectoriels. Ou encore, il sera peu diversifi\u00e9 et sa couverture sera insuffisante. Cela le rend plus vuln\u00e9rable et susceptible d&#8217;\u00eatre affect\u00e9 par diff\u00e9rents al\u00e9as.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusion\"><strong>Conclusion<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il y a dix ans, le backtesting \u00e9tait un droit exclusif r\u00e9serv\u00e9 aux grands acteurs comme les fonds sp\u00e9culatifs, les banques d&#8217;investissement, les soci\u00e9t\u00e9s de <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/qu-est-ce-que-le-trading-a-haute-frequence\/\">trading \u00e0 haute fr\u00e9quence<\/a>, etc. Aujourd&#8217;hui, gr\u00e2ce \u00e0 la technologie, le backtesting est accessible m\u00eame aux traders de d\u00e9tail et aux petits investisseurs. De nos jours, le backtesting n&#8217;est plus un luxe. Il est devenu une n\u00e9cessit\u00e9 indispensable si vous voulez naviguer avec succ\u00e8s sur les march\u00e9s financiers.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trader sans backtesting appropri\u00e9 dans le meilleur des cas revient \u00e0 faire des suppositions. Le backtesting d&#8217;une strat\u00e9gie de trading est le devoir du trader. Sans une analyse initiale pr\u00e9cise et une estimation des risques, vous vous lancez dans la nature sans pr\u00e9paration, vuln\u00e9rable et pr\u00eat \u00e0 \u00eatre expos\u00e9 non seulement au march\u00e9 mais aussi aux autres traders. N&#8217;oubliez pas que la plupart des traders avec lesquels vous \u00eates en concurrence aujourd&#8217;hui ont recours au backtesting. Si vous voulez \u00e9viter de perdre du terrain et gagner un avantage concurrentiel, faites toujours vos devoirs.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Trader sans backtesting appropri\u00e9, c&#8217;est comme jouer au casino. 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