2. Lorsque le prix au comptant (Spot price-S) d\u00e9passe le prix d\u2019exercice (X)<\/strong><\/p>\n\n\n\nDans cette situation, la valeur de l\u2019option de vente est 0 car elle est en dehors de la monnaie<\/p>\n\n\n\n
Valeur de l\u2019option d\u2019achat = S – X<\/p>\n\n\n\n
3. Lorsque le prix au comptant (S) est inf\u00e9rieur au prix d\u2019exercice (X)<\/strong><\/p>\n\n\n\nDans cette situation, l\u2019option d\u2019achat expire sans valeur car elle est en dehors de la monnaie<\/p>\n\n\n\n
Valeur de l\u2019option de vente = X \u2013 S<\/p>\n\n\n\n
Pour r\u00e9sumer les trois sc\u00e9narios ci-dessus, nous pouvons dire que nous calculons la valeur du straddle long en prenant la diff\u00e9rence entre le prix au comptant et le prix d’exercice. Math\u00e9matiquement, nous pouvons l’exprimer comme suit :<\/p>\n\n\n\n
Valeur du straddle long = max (S \u2013 X, X \u2013 S)<\/p>\n\n\n\n
L’\u00e9quation ci-dessus confirme l’affirmation de base selon laquelle plus le prix de l’actif s’\u00e9carte du prix d’exercice, mieux c’est pour l’acheteur de straddle. Le sens de la fluctuation du prix n’a pas d\u2019importance dans cette situation.<\/p>\n\n\n\n
Un facteur cl\u00e9 que le concept d\u00e9crit ci-dessus oublie de mentionner est le co\u00fbt d’achat d’une option straddle. Dans le prochain segment, nous utiliserons un autre exemple prenant \u00e9galement en compte le co\u00fbt d’achat des options et la fa\u00e7on dont cela affecte la rentabilit\u00e9 du trader.<\/p>\n\n\n\n
Exemple de straddle long<\/strong><\/h2>\n\n\n\nImaginons un straddle dont le prix d\u2019exercice est de 50 $ et dont le co\u00fbt d\u2019achat est de 10 $.<\/p>\n\n\n\n
Tout d\u2019abord, nous calculerons le gain en ignorant les co\u00fbts, en utilisant l\u2019\u00e9quation suivante :<\/p>\n\n\n\n
Valeur du straddle long = max (S \u2013 X, X \u2013 S)<\/p>\n\n\n\n
Ci-dessous, nous avons list\u00e9 les gains potentiels pour divers prix au comptant possibles :<\/p>\n\n\n\nPrix au comptant (en $)<\/strong><\/td>Gains (en $)<\/strong><\/td><\/tr>0<\/td> 50<\/td><\/tr> 5<\/td> 45<\/td><\/tr> 10<\/td> 40<\/td><\/tr> 15<\/td> 35<\/td><\/tr> 20<\/td> 30<\/td><\/tr> 25<\/td> 25<\/td><\/tr> 30<\/td> 20<\/td><\/tr> 35<\/td> 15<\/td><\/tr> 40<\/td> 10<\/td><\/tr> 45<\/td> 5<\/td><\/tr> 50<\/td> 0<\/td><\/tr> 55<\/td> 5<\/td><\/tr> 60<\/td> 10<\/td><\/tr> 65<\/td> 15<\/td><\/tr> 70<\/td> 20<\/td><\/tr> 75<\/td> 25<\/td><\/tr> 80<\/td> 30<\/td><\/tr> 58<\/td> 35<\/td><\/tr> 90<\/td> 40<\/td><\/tr> 95<\/td> 45<\/td><\/tr> 100<\/td> 50<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nDiagramme de gains sans tenir compte de la prime<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nPar exemple, si le prix est de 5 $, alors la valeur de l\u2019option d\u2019achat est de 0 et celle de l\u2019option de vente ou du straddle est de 45 $. De m\u00eame, lorsque le prix est de 90 $, la valeur de l\u2019option d\u2019achat ou du straddle est de 40 $. Bien que nous ayons indiqu\u00e9 le prix au comptant jusqu’\u00e0 100 $, ce n’est pas le maximum. Il est toujours possible qu’il augmente davantage, donnant lieu \u00e0 des gains potentiellement illimit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Ajouter la prime<\/h3>\n\n\n\n Prenons maintenant en compte l\u2019impact de la prime que nous devons toujours payer. Dans ce cas, elle est de 10 $.<\/p>\n\n\n\n
La valeur du straddle doit maintenant \u00eatre ajust\u00e9e de ce montant pour obtenir le gain r\u00e9el. Par cons\u00e9quent, l’\u00e9quation se transforme en :<\/p>\n\n\n\n
Valeur du straddle long = max (S \u2013 X, X \u2013 S) \u2013 prime<\/p>\n\n\n\n
R\u00e9visons le tableau et le diagramme de gains en cons\u00e9quence.<\/p>\n\n\n\nPrix au comptant (en $)<\/strong><\/td>Gains (en $)<\/strong><\/td><\/tr>0<\/td> 40<\/td><\/tr> 5<\/td> 35<\/td><\/tr> 10<\/td> 30<\/td><\/tr> 15<\/td> 25<\/td><\/tr> 20<\/td> 20<\/td><\/tr> 25<\/td> 15<\/td><\/tr> 30<\/td> 10<\/td><\/tr> 35<\/td> 5<\/td><\/tr> 40<\/strong><\/td>0<\/td><\/tr> 45<\/td> -5<\/td><\/tr> 50<\/strong><\/td>-10<\/td><\/tr> 55<\/td> -5<\/td><\/tr> 60<\/strong><\/td>0<\/td><\/tr> 65<\/td> 5<\/td><\/tr> 70<\/td> 10<\/td><\/tr> 75<\/td> 15<\/td><\/tr> 80<\/td> 20<\/td><\/tr> 85<\/td> 25<\/td><\/tr> 90<\/td> 30<\/td><\/tr> 95<\/td> 35<\/td><\/tr> 100<\/td> 40<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nDiagramme de gains avec prime (ligne bleue) et sans prime (ligne rouge)<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nNous pouvons voir qu’il y a un d\u00e9placement parall\u00e8le de la ligne une fois que nous prenons en compte la prime. Apr\u00e8s l’avoir ajust\u00e9e, chaque point de la ligne bleue correspond essentiellement \u00e0 un point de la ligne rouge.<\/p>\n\n\n\n
Pour que le trader atteigne le seuil de rentabilit\u00e9, l’action doit maintenant \u00e9voluer de 10 $ dans les deux directions. Ceci est visible sur le graphique o\u00f9 la ligne bleue touche l’axe des X, c’est-\u00e0-dire \u00e0 40 et 60 $ (\u00e9galement mis en \u00e9vidence en rouge dans le tableau).<\/p>\n\n\n\n
Comment le straddle long peut-il vous aider ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe straddle long est particuli\u00e8rement utile lorsqu’un trader s’attend \u00e0 un changement significatif du prix sans en conna\u00eetre la direction. Contrairement \u00e0 de nombreuses autres strat\u00e9gies d’options comme les options d’achat \u00e0 d\u00e9couvert, la perte maximale pour le trader est plafonn\u00e9e \u00e0 la prime investie. Cependant, il n’y a pas de limite aux gains pouvant \u00eatre obtenus. Cela est possible lorsque le prix augmente de mani\u00e8re significative et que l’option d’achat cherche \u00e0 tirer profit d’une telle augmentation du prix.<\/p>\n\n\n\n
Les straddles sont \u00e9galement une strat\u00e9gie efficace lorsque les traders anticipent une chute ou une reprise du march\u00e9. Non seulement cela permet de couvrir le portefeuille, mais il y a \u00e9galement une chance que le trader puisse obtenir des gains importants. Dans ce cas, payer une prime suppl\u00e9mentaire pour le straddle est justifi\u00e9. Les traders peuvent \u00e9galement l’utiliser lorsque la volatilit\u00e9 implicite d’un actif est extr\u00eamement faible. Cela peut se produire pendant les p\u00e9riodes de consolidation qui sont souvent suivies d’une rupture pouvant se produire dans n’importe quelle direction.<\/p>\n\n\n\n
Les strat\u00e9gies de straddle long<\/strong><\/h2>\n\n\n\nVous trouverez certaines des strat\u00e9gies populaires impliquant le straddle long mentionn\u00e9es ci-dessous :<\/p>\n\n\n\n
Pendant une annonce ou un \u00e9v\u00e9nement :<\/strong> les traders ach\u00e8tent g\u00e9n\u00e9ralement un straddle lorsqu’il y a une annonce concernant les b\u00e9n\u00e9fices ou les performances d’une entreprise. Dans de tels cas, le r\u00e9sultat peut jouer un r\u00f4le important dans la fluctuation du prix. D’autres \u00e9v\u00e9nements tels que les d\u00e9cisions sur les taux d’int\u00e9r\u00eat prises par la Fed ont \u00e9galement un impact important sur le march\u00e9. Ils peuvent provoquer des fluctuations importantes du prix d’un actif.<\/li>Lorsque la volatilit\u00e9 implicite d’une action est faible :<\/strong> la volatilit\u00e9 implicite des actions peut \u00eatre calcul\u00e9e \u00e0 l’aide de diff\u00e9rents mod\u00e8les et constitue une information g\u00e9n\u00e9ralement disponible. Les traders peuvent utiliser cette connaissance pour pr\u00e9dire les grandes fluctuations possibles du prix de l’action. Lorsque la volatilit\u00e9 implicite est d\u00e9j\u00e0 \u00e9lev\u00e9e, il ne serait pas judicieux d’acheter le straddle car il est possible que la volatilit\u00e9 diminue. De m\u00eame, une faible volatilit\u00e9 implicite pourrait cr\u00e9er une opportunit\u00e9 pour les traders.<\/li>Un ralentissement ou une croissance \u00e9conomique :<\/strong> lorsqu’il y a un ralentissement ou une croissance significative de l’\u00e9conomie, cela se traduit souvent par des mouvements sur les march\u00e9s plus larges. Les traders peuvent acheter un straddle lorsqu’ils anticipent de tels changements dans l’\u00e9conomie.<\/li>Acheter un straddle qui n’est pas au jeu :<\/strong> les traders peuvent avoir un biais dans la direction de la fluctuation et modifier en cons\u00e9quence le prix d’exercice. De telles strat\u00e9gies peuvent \u00e9galement conduire \u00e0 une r\u00e9duction des primes.<\/li><\/ol>\n\n\n\nStraddle long contre straddle court<\/strong><\/h2>\n\n\n\nNous avons discut\u00e9 du straddle depuis la perspective du d\u00e9tenteur. Il y a plusieurs diff\u00e9rences entre les traders adoptant des positions longues et ceux adoptant des positions courtes.<\/p>\n\n\n\nStraddle long<\/strong><\/td>Straddle court<\/strong><\/td><\/tr>Utile lorsqu\u2019il y a une fluctuation significative du prix d\u2019un actif<\/td> Utile lorsque le prix se situe dans une fourchette<\/td><\/tr> Cela implique d\u2019acheter simultan\u00e9ment une option d\u2019achat et de vente ayant le m\u00eame prix d\u2019exercice et la m\u00eame date d\u2019expiration<\/td> Cela implique de vendre simultan\u00e9ment une option d\u2019achat et de vente ayant le m\u00eame prix d\u2019exercice et la m\u00eame date d\u2019expiration<\/td><\/tr> La perte est limit\u00e9e \u00e0 la prime vers\u00e9e pour acheter le straddle<\/td> Pas de limite sur le montant de perte ; cela est d\u00fb au fait que la position implique aussi une option d’achat position vendeur<\/td><\/tr> Un paiement d\u2019avance est pay\u00e9 pour acheter le straddle<\/td> Une prime est re\u00e7ue pour la vente des options<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nLa position courte peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une position plus risqu\u00e9e car elle est associ\u00e9e \u00e0 un potentiel de perte illimit\u00e9. \u00c0 moins que les traders ne soient tr\u00e8s s\u00fbrs de la stabilit\u00e9 du prix de l’action, ils ne choisissent g\u00e9n\u00e9ralement pas de trader un straddle.<\/p>\n\n\n\n
F.A.Q<\/strong>.<\/h2>\n\n\n\nQuand le march\u00e9 pr\u00e9sente-t-il le potentiel de b\u00e9n\u00e9fices maximum pour un straddle long ?<\/strong><\/strong> Th\u00e9oriquement, il n’y a pas de limite au b\u00e9n\u00e9fice maximum pouvant \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 en utilisant un straddle long. Cela se produit lorsque le gain continue d’augmenter avec le prix de l’action.<\/p> <\/div>
Quel est le risque \u00e0 acheter un straddle long ?<\/strong><\/strong> La perte maximale que l’on peut subir dans un straddle long correspond \u00e0 la prime initiale pay\u00e9e. Elle peut donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une strat\u00e9gie \u00e0 risque relativement faible.<\/p> <\/div>
Comment sortir d\u2019un straddle long avec des gains ?<\/strong><\/strong> Pour sortir d\u2019une position de straddle long, le trader a besoin de sortir de sa position sur l\u2019option d\u2019achat et l\u2019option de vente achet\u00e9e.<\/p> <\/div>
Quand est-ce qu\u2019un straddle long est rentable ?<\/strong><\/strong> Un straddle long est rentable pendant les p\u00e9riodes volatiles. La strat\u00e9gie est rentable lorsque le prix varie du montant de la prime dans l’une ou l’autre direction. Toute fluctuation suppl\u00e9mentaire par rapport au prix d’exercice entra\u00eene un b\u00e9n\u00e9fice pour la position longue.<\/p> <\/div> <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Le trading d’options est un moyen courant pour les traders d’essayer de multiplier leurs gains. Bien qu’elles soient g\u00e9n\u00e9ralement per\u00e7ues comme risqu\u00e9es, il existe certaines strat\u00e9gies pr\u00e9sentant des inconv\u00e9nients limit\u00e9s que vous pouvez utiliser pour r\u00e9duire votre risque. Le straddle long est l’une de ces strat\u00e9gies populaires. Qu\u2019est-ce qu\u2019un straddle long ? La strat\u00e9gie du […]<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":22586,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","footnotes":""},"categories":[12340],"tags":[],"class_list":["post-22585","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economie-finance"],"yoast_head":"\n
Straddle long - D\u00e9finition, strat\u00e9gie et comment le calculer<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le straddle long est une strat\u00e9gie populaire utilis\u00e9e pour limiter les risques de trading et tenter d\u2019am\u00e9liorer les performances.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"D\u00e9finition et strat\u00e9gies du straddle long - Earn2Trade Blog\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Le straddle long est une strat\u00e9gie populaire utilis\u00e9e pour limiter les risques de trading et tenter d\u2019am\u00e9liorer les performances.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Earn2Trade Blog\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/earn2trade\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-11-19T14:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-08-02T12:47:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/long-straddle-3.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"700\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"310\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Matthew Levy\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@earn2trade\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@earn2trade\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Matthew Levy\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/\"},\"author\":{\"name\":\"Matthew Levy\",\"@id\":\"https:\/\/earn2trade.com\/blog\/es\/#\/schema\/person\/e7686495917a85b18968fc4455c7c202\"},\"headline\":\"D\u00e9finition et strat\u00e9gies du straddle long\",\"datePublished\":\"2021-11-19T14:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2022-08-02T12:47:15+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/\"},\"wordCount\":1856,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/earn2trade.com\/blog\/es\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/long-straddle-3.jpg\",\"articleSection\":[\"\u00c9conomie & Finance\"],\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/#respond\"]}]},{\"@type\":[\"WebPage\",\"FAQPage\"],\"@id\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/\",\"url\":\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/fr\/straddle-long\/\",\"name\":\"Straddle long - 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