Os traders ativos não conseguem acompanhar sozinhos as estatísticas e os dados que compõem suas atividades diárias de trading; nem mesmo os mais matematicamente talentosos entre nós. Um diário de trading conecta a operação à análise e serve como uma parte crucial da jornada de qualquer trader profissional.
O que é um diário de trading?
Um diário de trading pode assumir muitas formas, mas a semelhança fundamental é que eles basicamente reúnem registros de suas operações ao longo do tempo que podem ser analisados mais tarde. Esses diários são cruciais no desenvolvimento e melhoria no estilos de trading, avaliando diferentes técnicas e acompanhando seu progresso à medida que você avança em sua jornada no trading.
Por que usar um diário de trading?
Traders inexperientes ou novatos muitas vezes consideram os diários de trading desnecessários – afinal, quase todas as corretoras ou plataformas de trading coletam registros do seu histórico de operações. Por causa disso, alguns acreditam que o tempo necessário para reinserir as operações em um diário poderia ser melhor gasto pesquisando e planejando para o dia seguinte ou aproveitando os frutos de seu trabalho.
No entanto, pergunte a qualquer profissional, e ele lhe dirá que a importância dos diários de trading não é exagero. Manter um diário de trading ajuda em dois aspectos principais, incluindo:
Gerenciamento Estratégico
Obter uma perspectiva de longo prazo de sua carteira, operações e P&L é fundamental para avaliar a viabilidade de sua estratégia.
Os diários de trading também ajudam a planejar suas operações. Você pode automatizar muitas funções, como cálculos de stop-loss e tamanho da ordem, e usar o diário de trading como um planejador em tempo real para definir a estrutura de uma operação sem perder tempo com calculadora ou tentar adivinhar e acabar errando.
Quando você tem um diário detalhado, também pode definir variáveis que afetam sua estratégia para gerenciar melhor essas entradas e adaptar e melhorar constantemente sua técnica. Por exemplo, o registro detalhado pode gerar informações de que seu sistema é mais bem-sucedido em dias em que um determinada configuração está em queda ou em alta, dias ou horários específicos que são melhores ou se suas ordens de stop loss são muito amplas ou apertadas. Como o trading está mudando fundamentalmente as estatísticas a seu favor, encontrar os dados que podem melhorar sua estratégia em até 1% pode fazer uma enorme diferença.
Gerenciamento de emoções
90% do trading é sobre modelos mentais, a gestão estratégica e as operações em si compõem o resto. A melhor estratégia do mundo não significará muito se você não a seguir. Ao colocar um plano no papel (metaforicamente falando) e acompanhá-lo com a ajuda de um diário, você neutraliza a parte mais primitiva do seu cérebro que pode entrar em pânico e estragar uma operação potencialmente bem-sucedida e te fazer perder dinheiro.
O diário pode ajudar a quebrar a mentalidade de custo irrecuperável ou a falácia de apostador. Se você gastar uma tonelada de tempo desenvolvendo o que você acha ser uma estratégia vencedora, você pode ter problemas para admitir a derrota se não estiver funcionando. Ao registrar no diário, você pode definir com precisão se ele está funcionando e onde ele é bem-sucedido e onde não é. Ao servir como uma avaliação objetiva e indiscutível de sua estratégia, o diário ajuda a controlar suas emoções. Operar já é estressante o suficiente, o diário é fundamental para aliviar a carga emocional que possa estar lhe incorrendo.
Como fazer um diário de trading usando o Excel
Embora existam várias opções de software de diário de trading baseadas em navegador e para download, o Excel é uma ótima ferramenta que os traders iniciantes e experientes podem aproveitar. Com conhecimento básico do programa, você pode registrar e mapear de forma abrangente seu histórico de operaçõess e extrair uma visão analítica profunda desses dados. E tudo isso é essencialmente de graça se você tiver o pacote da Microsoft Office. O uso do Excel economizará custos com o pagamento de soluções SaaS ou evitará o trabalho de rabiscar operações em um bloco de papel.
Devido ao alto grau de variabilidade, muitas vezes não há uma solução única para os traders que desenvolvem um diário de trading do Excel.
Abaixo, veremos alguns princípios básicos que você pode incluir em um diário. Examinaremos um diário de trading básico feito no Excel para uma estratégia de intervalo pré-mercado que também seja centrada em ações. Ainda assim, os principais fundamentos se aplicam à maioria das classes de ativos, incluindo criptomoedas, futuros e ações similares.
No entanto, lembre-se de que suas variáveis e entradas são, em última análise, ditadas por sua compreensão do Excel, metodologia de trading e estratégia. Se você não usa o Excel, também pode considerar o Google Sheets ou o OpenOffice.
Estrutura básico
Estruturalmente, você precisará de pelo menos duas tabelas na mesma planilha: uma para o registro de dados real e outra para análise de trading. Alguns traders gostam de usar uma terceira com capturas de tela de gráficos, mas isso tende a criar um arquivo enorme que pode ser prejudicial se você estiver executando uma plataforma de trading com muitos recursos.
A primeira tabela consiste no histórico de operações, listadas (por padrão) por data. Torne cada coluna classificável, para que você possa rapidamente agrupar e gerenciar suas variáveis específicas de estratégia. A segunda tabela será baseada na primeira e extrairá dados desse registro para criar gráficos e análises para ajudar a avaliar sua estratégia. Veja como essas duas páginas ficariam:
Tabela 1
| Data | Ticker | ATR | Fecham. anterior | Alta pré-m. | Variação pós-m. | Tipo | Entrada | Hora | SL | Saída | R |
| 28/10 | |||||||||||
| LCID | US$1,63 | US$27,01 | US$28,60 | 6% | Longa | US$28,923 | 9:37 | US$28,60 | US$29,561 | 1,98 | |
| F | US$0,48 | US$15,53 | US$17,24 | 11% | Longa | US$17,549 | 9:43 | US$17,24 | US$17,230 | -1,03 | |
| BUD | US$0,91 | US$57,21 | US$63,80 | 12% | Longa | US$64,068 | 10:23 | US$63,82 | US$63,740 | -1,32 | |
| 29/10 | |||||||||||
| LCID | US$2,43 | US$35,44 | US$38,78 | 9% | Longa | US$39,680 | 9:37 | US$38,79 | US$40,430 | 0,84 | |
| LCID | US$2,43 | US$35,44 | US$38,78 | 9% | Longa | US$40,363 | 9:38 | US$39,52 | US$39,500 | -1,02 | |
| X | US$1,11 | US$23,43 | US$26,19 | 12% | Longa | US$26,728 | 9:37 | US$26,21 | US$26,220 | -0,98 | |
| LCID | US$2,43 | US$35,44 | US$38,78 | 9% | Longa | $37,739 | 10:33 | US$36,96 | US$36,910 | -1,06 | |
| X | US$1,11 | US$23,43 | US$26,19 | 12% | Longa | $26,508 | 10:42 | US$26,26 | US$26,760 | 1,02 |
Tabela 2
| Total de operações | 184 |
| Média de operações/dia | 8,761904762 |
| Média de operações/semana | 43,80952381 |
| Expectativa semanal US$ | US$1599,04762 |
| EV | 0,730 |
| Operações/semana | 43,8095238 |
| Risco/operação | 50 |
Quais dados incluir?
Vamos entender a primeira tabela. A estratégia do trader neste exemplo é baseada nos intervalos pré-mercado (uma estratégia de impulso), e é por isso que existem algumas variáveis específicas (por exemplo, o ATR). No entanto, muitos dados que você verá abaixo são padrão em todos os diários de trading feitos no Excel.
Alguns desses pontos de dados são autoexplicativos, mas ainda assim, vamos entender cada item da tabela:
- Data: permite que o trader acompanhe a progressão ao longo do tempo ou faça análises de um período específico.
- Ticker: o trader deve saber o que está operando, portanto, ter o ticker ou o nome do ativo é fundamental.
- ATR: parte dos critérios de triagem desse usuário é o intervalo intervalo real médio, que ele usa para determinar o melhor intervalo para sua estratégia ao longo do tempo.
- Fechamento anterior, alta pré-mercado e porcentagem de variação pós-mercado: como a estratégia de intervalo depende de grandes movimentos fora do horário de mercado, essas variáveis ajudam o trader a ver qual mínimo ou intervalo de variação percentual é melhor. Ele também pode rastrear qual faixa de preço das ações funciona melhor, ou seja, se small caps como a IONQ superam blue chips como AAPL ou MSFT.
- Longa/ curta: os sinais do trader incluem se deve abrir posição longa ou curta.
- Entrada, tempo, stop-loss e saída: estes são essencialmente obrigatórios em um diário, independentemente da estratégia ou classe de ativos.
- R: este trader, em vez de avaliar as operações com base em P&L, determina o sucesso em função das unidades de risco R. A mecânica do uso de unidades de risco para avaliar o desempenho está além do escopo deste artigo, mas as unidades de risco geralmente são mais objetivas e dimensionadas de maneira melhor do que usar o valor da moeda como referência.
Como usar fórmulas
Os dados que usamos são bons por si só, mas seu uso é limitado sem análises básicas. Para isso, precisamos automatizar nosso diário com fórmulas. É aqui que a segunda tabela entra em jogo, embora algumas fórmulas também possam ser encontradas na primeira:
- Cálculos automáticos de R que dividem a diferença entre o preço de saída e a entrada pela diferença de entrada e stop loss.
| Tipo | Entrada | Hora de entrada | SL | Saída | R |
| Longa | US$28,923 | 9:37 | US$28,60 | US$29,561 | =(L3-H3)/(H3-K3) |
| Longa | US$17,549 | 9:43 | US$17,24 | US$17,230 | -1,03 |
| Longa | US$64,068 | 10:23 | US$63,82 | US$63,740 | -1,32 |
- Adição básica de operações por dia e R por semana para servir como um ponto de referência rápida.
- Na tabela dois, aproveitamos as ferramentas de automação e análise do Excel com fórmulas.
Esta seção do diário do trader é o equivalente ao P&L e ajuda a prever lucros futuros. O valor esperado, calculado pela média das probabilidades de sucesso através de R, mostra a taxa de sucesso da estratégia. Com o valor esperado, um é equivalente a uma estratégia de sucesso que atinge 100% do tempo.
Como estamos trabalhando com probabilidade, qualquer coisa acima de 0,51 significa que a estratégia será lucrativa ao longo do tempo, embora quanto maior, melhor. Após o valor esperado, o diário do trader mostra o total de operações, que são calculadas em média por dia, dividindo o total de operações pelo total de dias operados, depois a média por semana, multiplicando por cinco (dias de operações).
Em seguida, nossa calculadora semanal de renda esperada ajuda a prever o fluxo de caixa total com base nas médias da estratégia:
| Expectativa semanal US$: | 1599,04762 | =C12*C13*C14 |
| EV | 0,730 | =B2 |
| Operações/semana | 43,8095238 | =B9 |
| Risco/operação | 50 |
O valor esperado e as operações semanais são retirados das células anteriores. O risco por operação é um valor em dólar que representa quanto dinheiro está na linha se o stop loss for ativado. Isso, multiplicado por EV e negociações por semana, fornece um indicador aproximado de quanto dinheiro pode entrar semanalmente.
Este trader é visual, então ele também usa vários gráficos e tabelas gerados pelo Excel. Não vamos nos aprofundar nos detalhes da criação de gráficos, mas saiba que é uma ferramenta de análise simples e fácil se você estiver disposto a brincar com as variáveis.
Como manter um diário de trading
Começar e manter um diário de trading pode ser um processo longo no início, especialmente se você não é experiente em Excel. Se você decidir experimentá-lo, no entanto, não se esqueça de que, para ser eficiente, seu diário de trading deve ser um documento vivo que você possa adaptar, alterar e ajustar ao longo do tempo.
Leva tempo, mas reserve algumas horas após terminar as operações para registrar os dados do dia. É também aconselhável analisar em detalhes depois de um tempo, por isso muitos traders fazem análises aprofundadas de fim de semana, fim de mês, trimestrais e anuais em seus diários e estratégias.
Lembre-se – a lei dos grandes números dita que uma média precisa é derivada de muitas operações, por isso certifique-se de incluir dados ao seu diário de trading de forma consistente. Só assim você poderá determinar com precisão a eficiência de sua estratégia de trading.
Conclusão
Os diários de trading são uma ferramenta obrigatória em seu arsenal, independentemente do seu nível de experiência, estratégia ou classe de ativos preferida. Ele pode lhe dar insights inestimáveis que você não conseguirá obter de outra forma, assim como também te ajuda a se tornar um trader mais disciplinado.
