{"id":15652,"date":"2021-03-05T06:54:16","date_gmt":"2021-03-05T11:54:16","guid":{"rendered":"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/?p=15652"},"modified":"2021-05-27T14:46:21","modified_gmt":"2021-05-27T18:46:21","slug":"como-fazer-backtest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/pt\/como-fazer-backtest\/","title":{"rendered":"Backtest no Trading &#8211; Um guia de como fazer o backtest de uma estrat\u00e9gia de trading"},"content":{"rendered":"\n<p>Operar sem um <strong>backtest<\/strong> adequado \u00e9 como apostar no cassino. Voc\u00ea pode ganhar algumas vezes, mas sofrer\u00e1 perdas significativas no longo prazo. Isso porque, antes de arriscar seu capital, \u00e9 fundamental que voc\u00ea ajuste sua estrat\u00e9gia de trading. Ela precisa apresentar um desempenho relativamente est\u00e1vel em v\u00e1rios cen\u00e1rios diferentes do mercado. Este guia mostrar\u00e1 <strong>como fazer o backtest de uma estrat\u00e9gia de trading<\/strong>, qual m\u00e9todo de <strong>backtest<\/strong> funciona melhor, como avaliar os resultados dos seus testes e, mais importante, como saber que voc\u00ea est\u00e1 pronto para operar no mundo real com confian\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n\n\n<div class=\"earn2-ads_pt1_desktop\" id=\"earn2-1275551333\"><div id=\"earn2-2630922649\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.earn2trade.com\/trader-career-path?a_pid=E2TLLC&#038;chan=code330&#038;utm_source=Affiliate_track&#038;utm_medium=Top_Banner&#038;utm_campaign=Affiliate_blog&#038;utm_id=TCP_English\" target=\"_blank\" aria-label=\"910x300_earn2trade_ad\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png\" alt=\"910x300_earn2trade_ad\"  srcset=\"https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN.png 910w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-300x99.png 300w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-150x49.png 150w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-768x253.png 768w, https:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/910x300-Dark-II_EN-770x254.png 770w\" sizes=\"(max-width: 910px) 100vw, 910px\" class=\"no-lazyload\" width=\"910\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div><\/div><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-o-que-backtest\"><strong>O que \u00e9 backtest?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Backtest \u00e9 um m\u00e9todo de an\u00e1lise do desempenho da sua estrat\u00e9gia de trading atual durante um per\u00edodo no passado.<\/strong> Fazer o backtest de uma estrat\u00e9gia de trading permite que voc\u00ea avalie seu comportamento em cen\u00e1rios de mercado que j\u00e1 ocorreram para determinar onde ela se destaca e onde ela possui problemas. \u00c9 uma ferramenta crucial para ajud\u00e1-lo a validar um modelo de trading usando dados hist\u00f3ricos.<\/p>\n\n\n\n<p>Um exemplo de backtest \u00e9 se voc\u00ea voltasse no tempo para verificar o desempenho da sua estrat\u00e9gia de trading durante o pico da crise financeira global ou no in\u00edcio da pandemia da COVID.<\/p>\n\n\n\n<p>O backtest ajuda a gerar resultados e avaliar os riscos e a lucratividade sem arriscar seu capital. Voc\u00ea pode comparar essa pr\u00e1tica com um colete salva-vidas: \u00e9 poss\u00edvel sentir a \u00e1gua, mas sem correr o risco de se afogar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>O backtest est\u00e1 para os traders assim como o treinamento est\u00e1 para atletas profissionais. Eles passam horas aprimorando sua t\u00e9cnica antes de competirem com outros atletas.<\/strong> Dessa forma, eles melhoram e refor\u00e7am sua confian\u00e7a com base em in\u00fameros testes, dados e an\u00e1lises.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"lyte-wrapper\" title=\"Backtesting a Trading Strategy - Learn How it Works\" style=\"width:853px;max-width:100%;margin:5px auto;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_RmURUzCV6to\" itemprop=\"video\" itemscope itemtype=\"https:\/\/schema.org\/VideoObject\"><div><meta itemprop=\"thumbnailUrl\" content=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/RmURUzCV6to\/hqdefault.jpg\" \/><meta itemprop=\"embedURL\" content=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/RmURUzCV6to\" \/><meta itemprop=\"duration\" content=\"PT14M11S\" \/><meta itemprop=\"uploadDate\" content=\"2021-03-05T17:02:09Z\" \/><\/div><meta itemprop=\"accessibilityFeature\" content=\"captions\" \/><div id=\"lyte_RmURUzCV6to\" data-src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/RmURUzCV6to\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\" itemprop=\"name\">Backtesting a Trading Strategy - Learn How it Works<\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/RmURUzCV6to\" rel=\"nofollow\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/RmURUzCV6to\/0.jpg\" alt=\"Backtesting a Trading Strategy - Learn How it Works\" width=\"853\" height=\"460\" \/><br \/>Assista a este v\u00eddeo no YouTube<\/a><\/noscript><meta itemprop=\"description\" content=\"GUARANTEED FUNDING FOR YOU TO START AS A PROFESSIONAL TRADER - \ud83d\udcaa Earn Guaranteed Funding With Earn2Trade By Passing The Test! \ud83d\udcb0 Get Ready for The Gauntlet Mini\u2122 challenge, our intraday futures trading exam, and receive a guaranteed job to work at our prop firm partner! Do you accept the challenge? https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Backtesting is a method of analyzing your current trading strategy\u2019s performance during a time-frame within the past. Backtesting a trading strategy helps you assess its behavior during post-factum market scenarios and determine where it stands out and where it falls short. It is a vital tool to help you validate a trading model ex-post. An example of backtesting is if you go back in time and check out how your trading strategy would have performed during the peak of the Global Financial Crisis or at the start of the COVID pandemic. Backtesting aims to help generate results and evaluate risk and profitability without risking any actual capital. Think of it as swimming with a life vest \u2013 you taste the water, but you can\u2019t drown. Backtesting for traders is what training is for professional athletes. They spend hours refining their technique before going out and competing with the rest. That way, they become better and build confidence, based on numerous tests, data, and analysis. 0:00 Music Intro 0:10 Intro 1:15 Disclaimer 1:30 Backtesting 3:08 Do you need it? 5:15 What to know before starting 8:03 How it&#039;s done 9:48 The metrics of success 13:08 Conclusion Read more about it on our blog YOUR CAREER AS A PROFESSIONAL TRADER STARTS HERE \ud83d\udc47 EDUCATION \u27a1Beginner Crash Course: https:\/\/www.earn2trade.com\/beginner-cc \u27a1Bootcamp: https:\/\/www.earn2trade.com\/bootcamp GET FUNDED \u27a1Gauntlet Mini: https:\/\/e2t.to\/yt-mini-en Follow us on our social media accounts and be part of a great community of traders \ud83d\ude00\ud83d\udcaa Instagram: https:\/\/instagram.com\/earn2trade Facebook: https:\/\/www.facebook.com\/earn2trade\/ Twitter: https:\/\/twitter.com\/earn2trade\"><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:853px;margin:5px auto;\"><\/div><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-o-b-sico\">O b\u00e1sico<\/h3>\n\n\n\n<p>H\u00e1 diversos softwares diferentes que podemos usar para fazer o backtest. As op\u00e7\u00f5es incluem o Microsoft Excel, plataformas prontas, ou voc\u00ea ainda pode desenvolver uma do zero. As maiores empresas de algoritmos de trading desenvolvem seus softwares de backtest em diferentes linguagens de programa\u00e7\u00e3o, incluindo C++, C#, Python ou R \u2013 esta \u00faltima pode ser usada para projetos de menor complexidade.<\/p>\n\n\n\n<p>Para executar um backtest adequado, voc\u00ea precisa de dados hist\u00f3ricos. O programa recebe as especifica\u00e7\u00f5es da sua estrat\u00e9gia e as aplica ao longo de um determinado per\u00edodo no passado para lhe mostrar como ela teria se comportado naquele momento.<\/p>\n\n\n\n<p>Com base nos resultados do backtest, o trader ou o analista poder\u00e3o decidir se a estrat\u00e9gia precisa de ajustes ou se est\u00e1 boa o bastante para ser aplicada do jeito que est\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<p>A ideia do backtest se baseia na teoria de que mercados financeiros seguem ciclos. Se algo foi vi\u00e1vel no passado, muitos consideram que continuar\u00e1 sendo relevante no futuro. O inverso tamb\u00e9m \u00e9 v\u00e1lido: se algo falhou no passado, ent\u00e3o provavelmente n\u00e3o ter\u00e1 sucesso no futuro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-voc-precisa-fazer-o-backtest-da-sua-estrat-gia-de-trading\"><strong>Por que voc\u00ea precisa fazer o backtest da sua estrat\u00e9gia de trading?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Os dois principais pilares para construir uma estrat\u00e9gia de trading ou investimento s\u00e3o risco e retorno e a rela\u00e7\u00e3o entre os dois. O backtest ajuda a quantificar esses dois fatores para mostrar a lucratividade geral da sua estrat\u00e9gia e seu apetite ao risco.<\/p>\n\n\n\n<p>Voc\u00ea deve fazer o backtest da sua estrat\u00e9gia de trading para estar ciente do seu desempenho em cen\u00e1rios de mercado reais. O backtest permite que voc\u00ea simule sua ideia de trading usando dados hist\u00f3ricos e coloque \u00e0 prova seus mecanismos de gest\u00e3o de risco.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fazer o backtest de uma estrat\u00e9gia de trading pode ajud\u00e1-lo a encontrar seus pontos fracos, testar sua resili\u00eancia e destacar onde voc\u00ea precisa ajust\u00e1-la sem correr riscos.<\/strong> Ao fazer tudo isso em um ambiente simulado, \u00e9 poss\u00edvel resolver todos os problemas, fortalecer suas ferramentas de gest\u00e3o de risco e obter a confian\u00e7a de que sua estrat\u00e9gia de trading \u00e9 s\u00f3lida o bastante. Isso garantir\u00e1 um desempenho mais satisfat\u00f3rio quando a estrat\u00e9gia for implementada em cen\u00e1rios reais.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-o-que-o-backtest-mostra\">O que o backtest mostra?<\/h3>\n\n\n\n<p>Basicamente, o backtest lhe d\u00e1 respostas a algumas perguntas cruciais, como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Qual \u00e9 o melhor setup de trading para suas necessidades e metas?<\/li><li>Qual \u00e9 o menor risco poss\u00edvel por opera\u00e7\u00e3o?<\/li><li>Em quais mercados essa estrat\u00e9gia funciona melhor?<\/li><li>Seus gatilhos de entrada e sa\u00edda est\u00e3o bem ajustados?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Outra raz\u00e3o fundamental pela qual voc\u00ea deveria fazer o backtest da sua estrat\u00e9gia de trading \u00e9 que os mercados atuais s\u00e3o conduzidos por dados. Dados hist\u00f3ricos, indicadores, modelos de an\u00e1lise preditiva \u2013 tudo isso pode ajud\u00e1-lo a construir uma estrat\u00e9gia de trading s\u00f3lida. Sem incorporar dados de mercado reais, \u00e9 simplesmente imposs\u00edvel obter uma indica\u00e7\u00e3o precisa do desempenho futuro da sua estrat\u00e9gia de trading e determinar se ela \u00e9 vi\u00e1vel sob as condi\u00e7\u00f5es de mercado atuais.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao fazer o backtest da sua estrat\u00e9gia de trading, voc\u00ea descobrir\u00e1 como ela teria se comportado no passado. Se seu desempenho foi ruim, as chances de que ela seja bem-sucedida no futuro s\u00e3o m\u00ednimas e vice-versa.<\/p>\n\n\n\n<p>Fazer o backtest de uma estrat\u00e9gia de trading pode lhe dar uma vantagem competitiva. Ela lhe fornece uma vis\u00e3o pr\u00e1tica do que voc\u00ea pode esperar ao operar de verdade e competir com outros traders.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-o-que-voc-precisa-fazer-antes-do-backtest\"><strong>O que voc\u00ea precisa fazer antes do backtest?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>O mais importante \u00e9 encontrar dados imparciais para n\u00e3o interferir no desempenho do seu modelo. Ao usar dados enviesados, \u00e9 inevit\u00e1vel que os resultados do teste sejam afetados.<\/p>\n\n\n\n<p>Embora seja imposs\u00edvel evitar qualquer tipo de vi\u00e9s, voc\u00ea deve minimizar o m\u00e1ximo poss\u00edvel seus efeitos para obter resultados transparentes e confi\u00e1veis. H\u00e1 diversos tipos de vieses que podem afetar seus dados e, consequentemente, o desempenho do seu modelo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-vi-s-da-otimiza-o\">Vi\u00e9s da otimiza\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n<p>Em primeiro lugar, o vi\u00e9s da otimiza\u00e7\u00e3o \u2013 ou ajuste da curva \u2013 descreve situa\u00e7\u00f5es em que os traders adicionam par\u00e2metros e operam at\u00e9 que o desempenho da sua estrat\u00e9gia atenda \u00e0s suas expectativas. Basicamente, isso significa &#8220;cobrir as rachaduras&#8221; do sistema e inflar artificialmente os resultados. No entanto, essa pr\u00e1tica servir\u00e1 apenas para engan\u00e1-lo, pois resultar\u00e1 em um desempenho inesperadamente ruim quando voc\u00ea estiver operando de verdade.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-vi-s-dos-dados-futuros\">Vi\u00e9s dos dados futuros<\/h3>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m h\u00e1 o vi\u00e9s dos dados futuros, em que voc\u00ea acidentalmente inclui datas futuras na simula\u00e7\u00e3o. Esse erro pode acontecer por conta de um c\u00e1lculo inadequado dos par\u00e2metros, um problema t\u00e9cnico \u2013 principalmente ao desenvolver um script de backtest do zero \u2013, entre outras situa\u00e7\u00f5es. Para evitar isso, sempre confira seus dados e sua metodologia de backtest antes de operar. Caso contr\u00e1rio, a estrat\u00e9gia pode ter um desempenho ruim durante o trading real.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-outros-vieses\">Outros vieses<\/h3>\n\n\n\n<p>Entre os diferentes tipos de vieses, tamb\u00e9m podemos citar o vi\u00e9s da sobreviv\u00eancia. Esse vi\u00e9s se desenvolve ao fazer um backtest com base em um conjunto de dados que n\u00e3o representa toda a gama de ativos que voc\u00ea pretende operar. Tamb\u00e9m h\u00e1 o vi\u00e9s da toler\u00e2ncia, que ocorre ao fazer o backtest com base em per\u00edodos mais longos para melhorar o desempenho, quando, na verdade, voc\u00ea planeja operar durante per\u00edodos mais curtos.<\/p>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s garantir que seus dados e sua metodologia de backtest s\u00e3o imparciais \u2013 ou o quanto for poss\u00edvel \u2013, \u00e9 hora de focar no software de backtest. Se estiver operando por meio de uma corretora, \u00e9 prov\u00e1vel que ela ofere\u00e7a um recurso de backtest em sua plataforma. Nesse caso, a vantagem \u00e9 que voc\u00ea usar\u00e1 uma solu\u00e7\u00e3o testada, f\u00e1cil de usar e que realmente funciona. Isso tamb\u00e9m o ajudar\u00e1 com um problema crucial, mas que muitos traders subestimam: incorporar os custos de trading ao modelo de backtest. Mesmo que sejam insignificantes, com o ac\u00famulo desses custos no longo prazo, \u00e9 inevit\u00e1vel que eles afetem a lucratividade da sua estrat\u00e9gia.<\/p>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m h\u00e1 plataformas de backtest prontas que voc\u00ea pode obter por meio de uma assinatura. No entanto, lembre-se de que o backtest \u00e9 um processo cont\u00ednuo. Voc\u00ea deve fazer o backtest da sua estrat\u00e9gia de tempos em tempos ou quando quiser ampliar seu portf\u00f3lio, operar ativos alternativos, etc. Isso significa que voc\u00ea deve reservar um valor espec\u00edfico para pegar pela assinatura do seu software de backtest.<\/p>\n\n\n\n<p>Para quem possui as habilidades t\u00e9cnicas necess\u00e1rias, \u00e9 poss\u00edvel escrever um script de backtest do zero usando R, Python ou at\u00e9 mesmo o Excel. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode contratar um programador para transformar sua estrat\u00e9gia em c\u00f3digo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s encontrar o software de backtest perfeito, \u00e9 hora de arrega\u00e7ar as mangas e come\u00e7ar a trabalhar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-escolhendo-uma-estrat-gia-para-testar\">Escolhendo uma estrat\u00e9gia para testar<\/h3>\n\n\n\n<p>N\u00e3o h\u00e1 restri\u00e7\u00f5es quanto \u00e0s estrat\u00e9gias que ser\u00e3o testadas. A maioria dos traders possui diversas estrat\u00e9gias de trading, de acordo com a situa\u00e7\u00e3o do mercado (alta\/baixa), o tipo de ativo, o potencial de risco\/lucro, entre outro fatores. Portanto, voc\u00ea deve testar todas as suas estrat\u00e9gias e avaliar o desempenho de cada uma delas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9 preciso fazer o backtest da sua estrat\u00e9gia antes de aplic\u00e1-la no mundo real. Se, por exemplo, uma estrat\u00e9gia de trading apresentou um desempenho excelente durante o mercado de baixa no primeiro trimestre do ano passado, ela pode ter problemas no mercado de alta atual. A ideia aqui \u00e9 contextualizar as informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, tamb\u00e9m \u00e9 essencial fazer o backtest dos modelos de trading de acordo com as condi\u00e7\u00f5es de mercado. Embora o mercado nunca se mova exatamente da mesma maneira, na maioria dos casos os ativos apresentam padr\u00f5es parecidos com aqueles j\u00e1 vistos anteriormente.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto mais cen\u00e1rios forem testados, mais representativos e confi\u00e1veis ser\u00e3o os resultados do seu backtest.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-escolhendo-um-ativo-para-testar\">Escolhendo um ativo para testar<\/h3>\n\n\n\n<p>O ideal \u00e9 fazer o backtest da sua estrat\u00e9gia com base em dados do mesmo instrumento que voc\u00ea pretende operar com dinheiro real. Por exemplo, se voc\u00ea planeja aplicar seu m\u00e9todo para operar <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/pt\/mercado-futuro-de-soja\/\">futuros de soja (ZS)<\/a>, baixe os dados hist\u00f3ricos da <a href=\"https:\/\/www.cmegroup.com\/\">CME<\/a> ou outra prestadora de servi\u00e7os financeiros e execute seu modelo com base neles.<\/p>\n\n\n\n<p>Dessa forma, voc\u00ea ter\u00e1 a garantia de que os resultados est\u00e3o considerando apenas fatores espec\u00edficos do ativo. Fatores como sazonalidade, volatilidade, oferta e demanda, riscos externos \u2013 como condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas extremas na maior regi\u00e3o produtora de soja \u2013, entre outros.<\/p>\n\n\n\n<p>Se n\u00e3o for poss\u00edvel fazer o backtest da sua estrat\u00e9gia com o mesmo ativo que voc\u00ea pretende operar \u2013 por n\u00e3o conseguir obter os dados hist\u00f3ricos desse ativo, por exemplo \u2013, ser\u00e1 preciso encontrar ativos razoavelmente parecidos para reproduzir com precis\u00e3o o comportamento do ativo original. Nesse caso, voc\u00ea pode precisar fazer pequenos ajustes no seu modelo de backtest para garantir a viabilidade dos resultados.<\/p>\n\n\n\n<p>Se pretende operar um conjunto de a\u00e7\u00f5es, voc\u00ea deve coletar uma amostra representativa. Os dados devem incluir at\u00e9 mesmo a\u00e7\u00f5es de empresas que faliram ao longo daquele per\u00edodo espec\u00edfico. N\u00e3o desconsidere esses dados, pois voc\u00ea pode acabar prejudicando o desempenho da sua estrat\u00e9gia. Por exemplo, se voc\u00ea selecionar as a\u00e7\u00f5es de acordo com as empresas que est\u00e3o ativas hoje, seu backtest apresentar\u00e1 retornos artificialmente elevados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-como-fazer-o-backtest-de-uma-estrat-gia-de-trading\"><strong>Como fazer o backtest de uma estrat\u00e9gia de trading<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Os princ\u00edpios do backtest de estrat\u00e9gias de trading s\u00e3o basicamente os mesmos, n\u00e3o importa a plataforma utilizada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\" id=\"h-passo-1\">Passo 1<\/h3>\n\n\n\n<p>Como primeiro passo, voc\u00ea deve alimentar o algoritmo de backtest com dados hist\u00f3ricos cuidadosamente obtidos. Ao testar uma estrat\u00e9gia de trading usando dados hist\u00f3ricos, voc\u00ea precisa especificar um per\u00edodo concreto para seu conjunto de dados \u2013 como o pre\u00e7o das a\u00e7\u00f5es da <a href=\"https:\/\/www.nasdaq.com\/market-activity\/stocks\/aapl\">AAPL<\/a> entre 2020 e 2021. Em seguida, voc\u00ea deve especificar outro conjunto de dados em um per\u00edodo alternativo; isso permite validar seu n\u00edvel de confian\u00e7a e minimizar o efeito da &#8220;aleatoriedade&#8221; em todo o processo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\" id=\"h-passo-2\">Passo 2<\/h3>\n\n\n\n<p>Em seguida, voc\u00ea deve definir alguns par\u00e2metros, dependendo do qu\u00e3o complicado for seu modelo de backtest. Esses par\u00e2metros podem incluir capital inicial, capital em risco (%), tamanho do portf\u00f3lio, taxas de comiss\u00f5es, spread bid-ask m\u00e9dio e, mais importante, um \u00edndice de refer\u00eancia \u2013 geralmente o S&amp;P 500.<\/p>\n\n\n\n<p>Voc\u00ea tamb\u00e9m deve definir os par\u00e2metros espec\u00edficos da sua estrat\u00e9gia de trading, incluindo instru\u00e7\u00f5es de stop loss e trailing stop, n\u00edvel de take profit ao fechar uma posi\u00e7\u00e3o, tipos de posi\u00e7\u00f5es preferidas, etc.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\" id=\"h-passo-3\">Passo 3<\/h3>\n\n\n\n<p>Por fim, voc\u00ea executa o backtest com seus conjuntos de dados de teste. Todas as informa\u00e7\u00f5es mencionadas acima ser\u00e3o usadas para simular opera\u00e7\u00f5es ao longo de um dado per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s concluir o backtest, voc\u00ea deve executar novamente o processo \u2013 pelo menos algumas vezes \u2013 utilizando outro conjunto de dados. Isso ajudar\u00e1 a garantir que voc\u00ea retirou o m\u00e1ximo poss\u00edvel de vieses da estrat\u00e9gia e minimizou o fator &#8220;aleatoriedade&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>A maioria dos softwares de backtest tamb\u00e9m oferece recursos de otimiza\u00e7\u00e3o automatizada das estrat\u00e9gias. Com esse recurso, o computador consegue descobrir com quais entradas \u2013 ou combina\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es \u2013 sua estrat\u00e9gia funcionaria melhor. O ideal \u00e9 que esse recurso tamb\u00e9m forne\u00e7a algumas ideias de como refinar seu modelo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-m-todos-de-backtest\">M\u00e9todos de backtest<\/h3>\n\n\n\n<p>Os m\u00e9todos de backtest mais populares s\u00e3o desenvolvidos com base no m\u00e9todo &#8220;Value at Risk&#8221;. O VaR revela a perda m\u00e1xima esperada para um dado per\u00edodo de an\u00e1lise e um dado conjunto de dados e calcula a chance de que essa perda ocorra.<\/p>\n\n\n\n<p>Sabendo o Value at Risk dos seus portf\u00f3lios, os gestores de investimentos ou traders podem se preparar melhor para os piores casos poss\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n<p>Podemos examinar o Value at Risk por meio de diversos m\u00e9todos diferentes, incluindo a simula\u00e7\u00e3o de Monte Carlo e o m\u00e9todo param\u00e9trico.<\/p>\n\n\n\n<p>O que une todos os m\u00e9todos de backtest s\u00e3o suas conclus\u00f5es. Elas mostram os pontos fracos e os pontos fortes da sua estrat\u00e9gia, permitindo que voc\u00ea fa\u00e7a os ajustes adequados e a otimize para garantir um n\u00edvel m\u00ednimo de risco em rela\u00e7\u00e3o ao retorno esperado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-como-avaliar-os-resultados\"><strong>Como avaliar os resultados?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s concluir o backtest, voc\u00ea dever\u00e1 interpretar os resultados para ver como foi o desempenho da sua estrat\u00e9gia ao longo do per\u00edodo observado.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9 importante mencionar que n\u00e3o h\u00e1 uma f\u00f3rmula ou regra perfeita para definir se a sua estrat\u00e9gia de trading \u00e9 boa ou ruim. \u00c9 preciso considerar o contexto necess\u00e1rio para cada an\u00e1lise realizada. Parte desse contexto inclui quais outros ativos est\u00e3o no seu portf\u00f3lio, o ambiente de mercado e as caracter\u00edsticas espec\u00edficas da estrat\u00e9gia. Algumas estrat\u00e9gias, por exemplo, s\u00e3o naturalmente mais arriscadas e, consequentemente, s\u00e3o capazes de obter lucros maiores. J\u00e1 outras s\u00e3o mais conservadores, portanto gerar\u00e3o ganhos menores para o seu portf\u00f3lio ap\u00f3s o backtest.<\/p>\n\n\n\n<p>A melhor forma de avaliar os resultados da sua estrat\u00e9gia \u00e9 definindo seu apetite ao risco e sua meta de lucro. Ap\u00f3s executar o backtest, confira se os resultados gerados pela sua estrat\u00e9gia est\u00e3o de acordo com suas metas. Al\u00e9m disso, lembre-se de adicionar um \u00edndice de refer\u00eancia, como o <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/pt\/futuros-e-mini-sp-500\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">S&amp;P 500<\/a>. Os resultados do backtest mostrar\u00e3o como a sua estrat\u00e9gia se sai no mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>Sua metodologia de backtest gerar\u00e1 resultados para diferentes medidas, incluindo ganhos e perdas, o retorno do total do portf\u00f3lio ao longo de um dado per\u00edodo, o retorno ajustado ao risco, a exposi\u00e7\u00e3o ao mercado, o n\u00edvel de volatilidade e muitos outros.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao final do processo, o software quantificar\u00e1 os resultados do backtest para cada uma das medidas. Dependendo do software utilizado, voc\u00ea tamb\u00e9m poder\u00e1 gerar gr\u00e1ficos e visualizar os resultados do backtest.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quais-s-o-as-m-tricas-de-sucesso\">Quais s\u00e3o as m\u00e9tricas de sucesso?<\/h3>\n\n\n\n<p>N\u00e3o cometa o erro de escolher sua estrat\u00e9gia com base apenas em seus retornos. Embora a lucratividade seja um fator essencial, quando tirada de contexto ela n\u00e3o fornece informa\u00e7\u00f5es \u00fateis \u2013 pelo contr\u00e1rio. A lucratividade pode engan\u00e1-lo e fazer com que voc\u00ea adote uma estrat\u00e9gia de alt\u00edssimo risco.<\/p>\n\n\n\n<p>Para n\u00e3o cair nessa armadilha, analise os retornos em rela\u00e7\u00e3o ao risco adotado. Em geral, as melhores estrat\u00e9gias geram retornos satisfat\u00f3rios sem uma exposi\u00e7\u00e3o significativa ao risco. Uma maneira de medir isso \u00e9 usando o \u00cdndice de Sharpe.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, voc\u00ea deve monitorar a volatilidade. Se, ap\u00f3s o backtest, voc\u00ea observar que seu portf\u00f3lio possui per\u00edodos de alta volatilidade, ent\u00e3o saiba que, se isso ocorrer no mundo real, voc\u00ea corre o risco de disparar suas ordens de stop loss e take profit. Por essa raz\u00e3o, \u00e9 fundamental aguardar e ajustar suas ordens de acordo com a volatilidade do seu portf\u00f3lio.<\/p>\n\n\n\n<p>Outro fator que ajudar\u00e1 a definir seu sucesso \u00e9 a correla\u00e7\u00e3o entre os constituintes do portf\u00f3lio. Se houver uma forte correla\u00e7\u00e3o entre os ativos, isso significa que seu portf\u00f3lio n\u00e3o ser\u00e1 resiliente o bastante para suportar choques e riscos espec\u00edficos do setor. Al\u00e9m disso, isso indica que ele possui um baixo n\u00edvel de diversifica\u00e7\u00e3o e um hedge inadequado, o que o torna mais vulner\u00e1vel a situa\u00e7\u00f5es adversas e perigos do mercado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-considera-es-finais\"><strong>Considera\u00e7\u00f5es finais<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Uma d\u00e9cada atr\u00e1s, o processo de backtest era algo exclusivo para os grandes tubar\u00f5es do mercado, como hedge funds, bancos de investimento, empresas de <a href=\"http:\/\/aky.pbv.mybluehost.me\/pt\/trading-de-alta-frequencia-hft\/\">trading de alta frequ\u00eancia<\/a>, etc. Hoje em dia, gra\u00e7as \u00e0 tecnologia, o backtest est\u00e1 dispon\u00edvel at\u00e9 mesmo para traders comuns e investidores de pequeno porte. O backtest deixou de ser um luxo e se tornou uma verdadeira necessidade se voc\u00ea quiser obter sucesso ao navegar nos mercados financeiros.<\/p>\n\n\n\n<p>Operar sem um backtest adequado significa, na melhor das hip\u00f3teses, se basear em suposi\u00e7\u00f5es bem fundamentadas. Sem uma an\u00e1lise inicial e uma estimativa de risco precisas, voc\u00ea entrar\u00e1 no mundo do trading despreparado, vulner\u00e1vel e exposto n\u00e3o apenas \u00e0s condi\u00e7\u00f5es do mercado, mas tamb\u00e9m aos outros traders. Lembre-se de que a maioria dos traders atuais fazem backtests. Portanto, se n\u00e3o quiser perder espa\u00e7o e ficar em desvantagem no mercado, sempre fa\u00e7a o seu dever de casa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Operar sem um backtest adequado \u00e9 como apostar no cassino. Voc\u00ea pode ganhar algumas vezes, mas sofrer\u00e1 perdas significativas no longo prazo. 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