يعد مؤشر ارون Aroon أداة فعالة يتم استخدامها في التحليل الفني لسعر أصل مالي. ويعمل المؤشر على الإشارة إلى وجود اتجاه صعودي قوي أو هبوطي. كما يمكن أن يساعد أيضًا في الكشف عن أي تغييرات في خطوط الإتجاه. وهي أدة فعالة بشكل خاص عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى ويمكن أن تساعد المتداولين في تحديد الاتجاهات وتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بهم استنادًا اليها.
ستوضح لك هذه المقالة كيف يتم حساب مؤشر Aroon كما يساعدك على فهم كيف يمكن للمتداولين تفسير نتائجه لتنفيذ الصفقات، بناءً على المؤشرات المقدمة من هذه الخطوط.
ما هو مؤشر Aroon؟
يتكون مؤشر Aroon من خطين: خط ارون الصاعد Aroon Up و خط ارون الهابط Aroon Down. يحتوي المؤشر بشكل عام على إطار زمني من 14 فترة (ممثلة عادة بالأيام) لتحديد الخط الصاعد أو الهابط. على الرغم من أن 14 هي القيمة الافتراضية، إلا أن تعيين المؤشر لفترات زمنية أطول ممكن أيضًا. حيث أن تعيين المؤشر على 25 فترة ليس أمرا غريبا أبدًا.
يحدد الخط الصاعد عدد الفترات البعيدة عن القمة في الإطار الزمني لـ 14 فترة المقابلة (اعلى نقطة خلال الفترة المحددة). وبالمثل، يقيس الخط الهابط عدد الفترات التي نبتعد فيها عن القاع (ادنى نقطة).
تم تطوير مؤشر ارون Aroon بواسطة توشار تشاند Tushar Chande في عام 1995 ويعني اسم المؤشر في اللغة السنسكريتية “الفجر”. يبدو بشكل أساسي للكشف عن بداية اتجاه أو تغيير في الاتجاه (الترند) وهذا ممثل في الاسم.
يمثل الرسم البياني أعلاه مؤشر Aroon بفترة 14 يومًا، حيث تم إضافة المؤشر بإطار زمني 14 فترة إلى الرسم البياني اليومي. الخط البرتقالي هو خط ارون الصاعد Aroon Up والخط الأزرق هو خط ارون الهابط Aroon Down. يمكن أيضًا استخدام مؤشر Aroon بشكل عملي حتى على مخططات الدقيقة. حيث أن الفترات الزمنية الأصغر هي المفضة بشكل عام للمتداولين الذين يتداولون بشكل متكرر ويحتفظون بمراكزهم لوقت أقل..
قد تستمتع أيضًا بما يلي:
صيغة مؤشر Aroon
يعمل خط ارون الصاعد أو الهابط على تحديد الفترة التي مرت منذ آخر قمة أو قاع في الفترة الحالية. يتم التعبير عن قيم الخط الصاعد أو الهابط بالنسب المئوية وتتراوح بين 0٪ و 100٪. كلما اقترب الخط من 100٪، كلما كان الاتجاه أقوى. على سبيل المثال، يشير خط ارون الصاعد Aroon Up القريب من مستوى 90٪ إلى اتجاه صعودي قوي. ومع ذلك، يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بخط قاع ارون الهابط لتعزيز ثقتنا في هذا الاتجاه. من ناحية أخرى، فإن وجود Aroon Down قريبًا من 100٪ في وقت واحد سيعني كذلك وجود قاع منذ وقت ليس ببعيد.
ستجد الصيغة لحساب كلا الخطين أدناه. من أجل تبسيط الأمور، لنفترض أن لدينا فترة 20 يومًا.
Aroon Up (خط ارون الصاعد) = (20 – عدد الأيام منذ أعلى نقطة خلال 20 يومًا) * 100/20
Aroon Down (خط ارون الهابط) = (20 – عدد الأيام منذ أدنى نقطة خلال 20 يومًا) * 100/20
لنفترض أنك تريد حساب قيمة Aroon Up لليوم. سنحتاج إلى تحديد النقطة الزمنية التي كان فيها السعر عند أعلى نقطة خلال آخر 20 يومًا. إذا كان ذلك قبل يومين، فيمكننا استخدام المعادلة التالية للعثور على Aroon Up:
Aroon Up = (20 – 2) * 100/20 = 90
وبالمثل، في حال كانت أعلى نقطة قبل 15 يومًا، فستكون القيمة 25. كلما اقترب أعلى نقطة تم الوصول الي في فترة 20 يومًا من الآن، زادت قيمة Aroon Up. يمكن تفسير ذلك على أنه اتجاه صعودي إذا كانت قيمة قاع Aroon Down أيضًا (أقل من 50 ٪ في العادة) لتأكيد الاشارة.
كيفية استخدام مؤشر Aroon؟
بعد أن عرفنا كيفية حساب مؤشر Aroon، سيكون من الجيد توضيح استخدام المؤشر في سيناريو عملي. ألق نظرة على الجزء المظلل من المخطط أدناه لمشاهدة مثال للإشارة التي يوفرها التقاطع بين خطي المؤشر الصاعد والهابط.
عندما يكون هناك تقاطع، يعمل ذلك على ارشاد المتداول لتوقع انعكاس قادم في الاتجاه. في هذه الحالة، تقاطع الخط الهابط فوق الخط الصاعد وضرب علامة 100٪. قبل ذلك، كان هناك اتجاه صعودي في السعر وأشار التقاطع إلى أن الأسعار ستنخفض. وتبين أن المؤشر على حق حيث نرى السعر ينخفض باستمرار لبضعة أيام.
يظهر المخطط أيضًا العديد من الحالات التي تتحرك فيها الخطوط جنبًا إلى جنب. ومن الأمثلة على ذلك هي المنطقة المظللة أدناه.
في هذه الحالة، يتجه كل من خطي المؤشر الصاعد والهابط إلى الأسفل، ما يشير إلى أنه لا يوجد اتجاه سعر محدد. بالنظر إلى الاتجاه، يمكننا أن نرى فترة من الاستقرار حيث يكون السعر ثابتًا تقريبًا. في مرحلة الاستقرار، هناك احتمال أن تؤثر أي حركة صغيرة بشكل كبير على خطوط Aroon لأن الارتفاعات والانخفاضات قريبة من بعضها البعض.
وبالتالي، يمكن للمتداولين استخدام خطوط مؤشر Aroon للتنبؤ بأي فرص شراء أو بيع اعتمادًا على قوة كل خط. إذا كان خط ارون الصاعد Aroon Up أعلى من 50٪ وكان خط ارون الهابط Aroon Down أقل من 50٪، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي. اما عندما يكون كلا الخطين قريبين من بعضهما البعض، لا يوجد اتجاه محدد.
اعداد مؤشر Aroon
تحتوي العديد من المنصات مثل Finamark على قسم مخصص للمؤشرات الفنية كما هو موضح أدناه.
عند فتح تلك القائمة، هناك مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها. ابحث عن “Aroon” وأضفه إلى قائمة المؤشرات النشطة. قد لا يكون هذا المؤشر متاحًا في جميع منصات التحليل على الإنترنت.
تعرض معظم المنصات خيارات للمتداولين لاختيار الفترة الزمنية لحساب خطوط مؤشر Aroon. بالنسبة لشخص يتطلع للاستفادة من الصفقات قصيرة المدى، هناك خيارات لتتبع خطوط Aroon على أساس فترة ثانية واحدة. يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى التداول بشكل أقل تكرارًا اختيار مدة أطول مثل أسبوع واحد.
توفر الفترة الزمنية الأصغر التي تقدمها منصة Finmark ميزةً للمتداولين الذين يحرصون على التداول بشكل متكرر. حيث تمكنهم من تتبع الإشارة المسبقة التي لم تكن ممكنة لو كان الفاصل الزمني لفترة أطول.
المميزات والعيوب
المميزات:
- سهل الفهم – تفسير خطوط المؤشر قد يكون بسيطًا للغاية ولا يتضمن عبارات رياضية معقدة
- يشير للتغييرات في الاتجاهات بشكل فعال – يمكن أن يعمل تقاطع الخطوط على ارشاد المتداولين بأن هناك زيادة أو خسارة في الزخم (القوة الصعودية)
- المرونة في اختيار الفاصل الزمني – يمكن للمتداولين تغيير طول الفترة الزمنية لحساب خطوط Aroon بناءً على عدد تكرارات تداولهم
العيوب:
- مؤشر متأخر – تستند خطوط Aroon الى بيانات الأسعار التاريخية، لذلك ستتشكل الخطوط بشكل متأخر مقارنة بالاتجاه الأساسي
- يتأثر بالوقت أكثر من تأثره بتحركات الأسعار – نظرًا لأن المؤشر يعتمد فقط على المدة التي شهدها آخر ارتفاع/انخفاض، فإن المؤشر لا يقدم أي معلومات حول حجم التغيير الذي يمكن أن يحدث
- يجب استخدامه مع مؤشرات أخرى – قد لا تكون الإشارات المقدمة من استخدام مؤشر ارون Aroon بشكل مستقل دقيقةً دائمًا ومن الأفضل دائمًا تعزيزها باستخدام المؤشر جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى
الاختلافات بين مؤشر Aroon و Aroon Oscillator
يمكن اعتبار مذبذب ارون Aroon Oscillator امتدادًا لمؤشر ارون Aroon وهو مقياس لمدى قوة أو ضعف هذا الاتجاه (الترند). وبعبارة أخرى، يعمل مذبذب ارون Aroon Oscillator على تأكيد مدى موثوقية الاتجاهات التي يتم توليدها من خطوط Aroon كما يساعد في تفسير ما إذا كان هناك اتجاه صحيح وما إذا كان يجب استخدامها من عدمه. المذبذب هو الفرق بين خطي Aroon Up و Aroon Down والمدى يتراوح بين 0٪ – 100٪. عندما تكون قيمة المذبذب قريبة من 100٪، يمكن للمتداول أن يثق في الإشارات القادمة من خطوط Aroon.
ذكرنا سابقًا أن ارتفاع Aroon Up مع انخفاض Aroon Down يعني أن الاتجاه الصعودي قريب. سيعطي المذبذب في هذه الحالة أيضًا قيمة عالية والتي بدورها ستؤكد تقديراتنا. باختصار، فإن المذبذب هو مجرد طريقة لإخبارنا بمدى موثوقية مؤشر Aroon.
أي مؤشر يعمل بشكل أفضل مع مؤشر Aroon؟
لا يعطي مؤشر Aroon أي تلميحات حول حجم الحركة التي يمكن أن تحدث. لذلك، قد تكون هناك مؤشرات أخرى يمكنك استخدامها بالإضافة إليه. قد يكون Aroon Oscillator على سبيل المثال مفيدًا في التحليل الأولي. يجب أيضًا استخدام حركة السعر جنبًا إلى جنب مع Aroon، حيث قد لا تتفاعل الخطوط بالضرورة بسرعة كافية للتنبؤ بالاتجاه الهبوطي. في كثير من الأحيان، يحدث التقاطع بين الخطين الصاعد والهابط فقط عندما نكون بالفعل في منتصف حركة كبيرة صعودًا أو هبوطًا. هناك أيضًا العديد من أنماط المخططات المختلفة التي أثبتت فعاليتها في التنبؤ بالسعر المستقبلي للسهم. يمكن استخدام أنماط مثل المثلثات وما شابه مع خطوط Aroon لتأكيد استنتاجات التحليل الفني. هذه الأنماط بشكل عام أكثر تنبؤية بطبيعتها ويمكن أن تمنح المتداولين ميزة من خلال إطلاعهم على مقدمة المنحنى.
الأسئلة الشائعة
هل مؤشر Aroon فعّال؟ ما مدى دقته؟
يعتبر مؤشر Aroon أداة مفيدة يمكن استخدامها من قبل المتداولين لتتبع اتجاهات أسعار الأسهم. في حين أن الخطوط قد لا تلتقط الاتجاه على الفور، تميل النتائج بشكل عام إلى أن تكون دقة وموثوقة. عند استخدامه مع مؤشرات أخرى مثل Aroon Oscillator لتأكيد التحركات، يتم تعزيز موثوقية خطوط Aroon بشكل ملحوظ.
ما الذي يعمل مؤشر Aroon على قياسه؟
يقيس مؤشر Aroon مدى وجود ارتفاع أو انخفاض مؤخرًا اعتمادًا على الإطار الزمني الذي نختاره. يمكن استخدام خطوط Aroon لتحديد ما إذا كان هناك اتجاه نشط أو ما إذا كنا نشهد انعكاسًا في الاتجاه. تشير الخطوط أيضًا إلى ما إذا كان هناك أي توحيد للسعر يحدث.
